期债:或偏强震荡走势 0330

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【观点与策略】

期债或偏强震荡走势。TS2006支撑位101.415元,压力位101.615元;TF2006支撑位101.980元,压力位102.390元;T2006支撑位101.245元,压力位101.855元。在进一步降准降息的强烈预期下,期债调整空间有限。资金面方面,虽处于跨季周期,银行间市场流动性总量依旧充裕,隔夜回购维持在1%下方。不过,短期海内外市场风险偏好的回升对情绪带来一定压力。

 

【上一交易日国债期市】

品种

主力合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

振幅

成交

持仓

2年期

TS2006

101.585

101.585

101.435

101.515

-0.035

0.150

9013

14045

5年期

TF2006

102.430

102.430

102.165

102.185

-0.145

0.265

17380

28915

10年期

T2006

101.840

101.895

101.520

101.550

-0.220

0.375

62155

89626

 

【上一交易日国债现市】

2年期活跃CTD券为170001.IBIRR2.07%5年期活跃CTD券为190013.IBIRR0.32%10年期活跃CTD券为170004.IBIRR2.00%,目前R0072.5%

利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M下行5BP1.40%;中债国债收益率曲线2年期下行6BP1.97%SKY_10Y下行3BP2.59%。信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限下行2BP2.03%3年期收益率下行3BP2.91%5年期收益率下行3BP3.33%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期上行4BP9.17%

货币市场方面,327日银行间质押式回购市场共成交43826亿元,减少4.33%。其中,隔夜收于1.10%,较前一交易日上涨10bp7天收于2.50%,较前一交易日上涨86bp;中期方面,14天收于2.50%,较前一交易日上涨25bp;长期方面,1个月收于2.00%,较前一交易日下跌20bp3个月收于5.20%,较前一交易日上涨310bp

 

【财经资讯】

327央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020326日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升50个基点,报7.0692

沪深两市整体下跌,上证综指下跌16.68点(或-0.60%)至2764.91点,深证成指下跌85.72点(或-0.84%)至10155.36点,创业板指下跌10.57点(或-0.55%)至1927.28点。

 

【技术分析】

技术上,T2006反弹,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线走平,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近。TS2006TF2006全天走势与T2006相似。

 

 

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