国债期货:情绪偏向谨慎,期债或弱势震荡 0325

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【观点与策略】

情绪偏向谨慎,期债或弱势震荡。TS2006支撑位101.280元,压力位101.480元;TF2006支撑位101.890元,压力位102.300元;T2006支撑位101.070元,压力位101.680元。昨日期债主要跟随国内股市震荡,股债跷跷板效应再现,午后股市的反弹,让期债快速回落。昨夜外盘股市大幅上扬,债市情绪偏向谨慎,今日或弱势震荡。

 

【上一交易日国债期市】

品种

主力合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

振幅

成交

持仓

2年期

TS2006

101.300

101.455

101.280

101.380

0.085

0.175

10945

15169

5年期

TF2006

101.970

102.225

101.915

102.095

0.130

0.310

16657

27747

10年期

T2006

101.290

101.580

101.180

101.375

0.090

0.400

64862

86967

 

【上一交易日国债现市】

2年期活跃CTD券为170001.IBIRR1.90%5年期活跃CTD券为170020.IBIRR0.77%10年期活跃CTD券为180004.IBIRR1.53%,目前R0072.1%

利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M稳定在1.52%;中债国债收益率曲线2年期下行5BP2.13%SKY_10Y下行5BP2.63%。信用债曲线收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限下行6BP2.16%3年期收益率下行5BP3.00%5年期收益率下行4BP3.39%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期上行2BP9.10%

货币市场方面,324日银行间质押式回购市场共成交47783亿元,增加2.32%。其中,隔夜收于0.82%,较前一交易日下跌38bp7天收于2.10%,较前一交易日上涨90bp;中期方面,14天收于1.70%,较前一交易日下跌29bp;长期方面,1个月收于1.90%,较前一交易日下跌590bp3个月收于7.00%,较前一交易日上涨480bp

 

【财经资讯】

324央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020324日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升112个基点,报7.0940

沪深两市整体上涨,上证综指上涨62.27点至2722.44点,深证成指上涨230.15点至9921.68点,创业板指上涨49.86点至1876.91点。

 

【技术分析】

技术上,T2006反弹,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线走平,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近。TS2006TF2006全天走势与T2006相似。

 

 

 

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