期债:仍有上行空间 0323

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【观点与策略】

期债仍有上行空间。TS2006支撑位101.080元,压力位101.280元;TF2006支撑位101.455元,压力位101.865元;T2006支撑位100.525元,压力位101.125元。中国31年期LPR4.05%5年期以上LPR4.75%,保持不变,央行官员称未来全面降准、定向降准还有较大空间,货币政策环境利多期债。外盘方面,避险情绪再次抬头,美债收益率下行30个基点至0.85%

 

【上一交易日国债期市】

品种

主力合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

振幅

成交

持仓

2年期

TS2006

101.070

101.225

101.065

101.180

0.120

0.160

14861

15545

5年期

TF2006

101.535

101.760

101.530

101.660

0.140

0.230

13296

27710

10年期

T2006

100.715

100.980

100.650

100.825

0.195

0.330

55854

84317

 

【上一交易日国债现市】

2年期活跃CTD券为200002.IBIRR1.16%5年期活跃CTD券为190013.IBIRR0.33%10年期活跃CTD券为180004.IBIRR1.58%,目前R0071.8%

利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M下行5BP1.52%;中债国债收益率曲线2年期下行2BP2.17%SKY_10Y下行5BP2.68%。信用债曲线收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限下行2BP2.22%3年期收益率下行4BP3.05%5年期收益率上行2BP3.43%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期上行3BP9.08%

货币市场方面,320日银行间质押式回购市场共成交44274亿元,增加2.96%。其中,隔夜收于1.50%,较前一交易日上涨67bp7天收于1.80%,较前一交易日下跌7bp;中期方面,14天收于1.85%,较前一交易日上涨3bp;长期方面,1个月收于2.00%,较前一交易日下跌20bp3个月收于2.30%,较前一交易日上涨30bp

 

【财经资讯】

320央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020320日不开展逆回购操作

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬530个基点,报7.1052

沪深两市整体上涨,上证综指上涨43.49点(或1.61%)至2745.62点,深证成指上涨130.27点(或1.30%)至10150.13点,创业板指上涨20.11点(或1.06%)至1915.05点。

 

【技术分析】

技术上,T2006反弹,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线走平,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近。TS2006TF2006全天走势与T2006相似。

 

 

 

 

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