国债期货:货币政策有望加码,期债或偏强走势 0312

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【观点与策略】

货币政策有望加码,期债或偏强走势。TS2006支撑位101.035元,压力位101.235元;TF2006支撑位101.680元,压力位102.090元;T2006支撑位101.225元,压力位101.835元。昨日公布了金融数据,虽然低于预期,但较上月有所增加。外围方面,继美联储紧急降息后,英国央行也紧急宣布降息50个基点,美债也有不小反弹。另外,国常会称抓紧出台普惠金融定向降准措施,并额外加大对股份制银行降准力度,货币政策有望加码,期债或偏强走势。

 

【上一交易日国债期市】

品种

主力合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

振幅

成交

持仓

2年期

TS2006

101.010

101.140

101.005

101.135

0.085

0.135

12484

12439

5年期

TF2006

101.600

101.890

101.600

101.885

0.195

0.290

12457

29009

10年期

T2006

101.080

101.540

101.070

101.530

0.260

0.470

57432

76951

 

【上一交易日国债现市】

2年期活跃CTD券为190003.IBIRR1.52%5年期活跃CTD券为190013.IBIRR0.81%10年期活跃CTD券为180019.IBIRR1.15%,目前R0072.15%

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M上行3BP1.70%;中债国债收益率曲线2年期下行3BP2.12%SKY_10Y下行1BP2.61%。信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限上行1BP2.29%3年期收益率上行3BP2.99%5年期收益率上行1BP3.21%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期上行2BP8.88%

货币市场方面,311日银行间质押式回购市场共成交38073亿元,减少1.65%。其中,隔夜收于2.37%,较前一交易日上涨7bp7天收于2.15%,较前一交易日下跌15bp;中期方面,14天收于2.40%,较前一交易日下跌4bp;长期方面,1个月收于2.40%,较前一交易日下跌310bp3个月收于3.20%,较前一交易日上涨70bp

 

【财经资讯】

311央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020311日不开展逆回购操作。

广义货币(M2)余额203.08万亿元,同比增长8.8%,增速分别比上月末和上年同期高0.4个和0.8个百分点;初步统计,2月末社会融资规模存量为257.18万亿元,同比增长10.7%;初步统计,2020年前两个月社会融资规模增量累计为5.92万亿元,比上年同期多2717亿元。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬223个基点,报6.9612

沪深两市整体下跌,上证综指下跌28.24点(或-0.94%)至2968.52点,深证成指下跌203.42点(或-1.78%)至11200.05点,创业板指下跌47.35点(或-2.20%)至2101.46

 

【技术分析】

技术上,T2006震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线走平,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴附近。TS2006TF2006全天走势与T2006相似。

 

 

 

 

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