股指期货:关注今日LPR是否会下调 0120

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【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2020/1/20    9:30

1LPR

2020/1/31    9:00

12月投资、消费、工业增加值

【国际】

 

时间

事件

2020/1/20

美国财政部长努钦率领代表团队参加达沃斯经济论坛

 

达沃斯世界经济论坛第五十届年会举行(121日至24日)

2020/1/21    11:00

日本1月央行利率决议

2020/1/23    20:45

欧央行公布利率决议

 

美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示,众议院可能于周三向参议院提交弹劾条款

2020/1/24    22:45

美国1Markit制造业采购经理人指数初值

 

【观点与策略】

今日期指或延续震荡。周末来看消息面整体“波澜不惊”。近期人行加大资金投放力度应对春节流动性趋紧。中国四季度经济数据表现仍稳健。美股持续创新高。本周将是农历年前最后交易周,按以往经验看市场交投将转清淡。不过从事件上看,则并未进入到“假期模式”。本周达沃斯论坛将召开,此前据报道美国总统将参会。加拿大将在本周举行引渡听证会。本周全球多家央行迎来政策议息会议,例如欧央行,日央行等。中国人行在今日将公布新一期LPR,市场预期将降息。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现冲高回落走势,MACD绿柱走平。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线在中轨与下轨处运行,震荡格局明显。IF主力合约IF2002支撑位41524131点,阻力位41934206点;IH主力合约IH2002支撑位30323048点,阻力位30883078点;IC主力合约IC2002支撑位54355457点,阻力位55295545点。

 

 

 

 

 

 

 

 

图:期指IF主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

图:期指IH主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

图:期指IC主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

财经资讯

国务院领导人指出,新的一年,中国将深化改革,继续开展大规模制度性减税,政府将大力压减一般性行政开支。中国有信心、有能力应对风险和挑战,保持经济运行在合理区间。

 

统计局:2019年,中国GDP同比增6.1%,符合6%-6.5%的预期目标,人均GDP突破1万美元;固定资产投资(不含农户)同比增长5.4%,房地产开发投资同比增长9.9%,规模以上工业增加值同比增长5.7%,社会消费品零售总额同比名义增长8%

 

统计局:2019年年末,中国大陆总人口突破14亿,全年人口出生率为10.48‰,再创新低,人口自然增长率为3.34‰;全年城镇新增就业1352万人,年末城镇登记失业率为3.62%,人均可支配收入同比实际增长5.8%

 

央行周五开展2000亿元14天期逆回购操作,当日无逆回购到期。上周央行公开市场全口径净投放9000亿元。

 

国务院金融委办公室召开座谈会,听取专家学者对2020年经济金融形势的分析研判,以及做好服务实体经济、防控金融风险、深化改革开放的建议。专家建议,要进一步缓解民营小微企业融资难、融资贵问题,有序扩大金融业对外开放。

 

中国证券报:多位业内人士在“国是论坛中国经济形势分析会”上表示,2020年中国经济完全有条件、有能力实现6%的增速。中国具有超大规模的市场,将为中国经济下一步的发展、韧性、潜力空间提供支撑。

 

北向资金净流入35.21亿元,连续12日净流入。恒瑞医药、格力电器、比亚迪分别获净买入5.49亿元、3.11亿元、2.48亿元。立讯精密、海康威视、招商银行分别遭净卖出4.15亿元、4.09亿元、2.08亿元。

 

北向资金周五净买入美的集团2.4亿元,据Wind测算,外资持股比例或已超过28%“禁买线”。Wind数据显示,截止116日,美的集团外资持股数为19.51亿股,持股比例为27.95%

 

证监会:2020年将稳步推进以信息披露为核心的注册制改革,努力办好科创板,支持和鼓励更多“硬科技”企业上市,平稳推出创业板改革并试点注册制;推动刑法修改、期货法立法,推动出台私募基金条例和新三板条例,推动建立证券代表人诉讼制度。

 

证监会:积极探索区块链等创新金融科技的应用;科学合理保持IPO常态化发行,推动再融资改革落地;稳妥推动基础设施REITs试点,有序推进私募基金市场风险出清和行业重整,开展区域性股权市场制度和业务创新试点。

 

证监会:进一步畅通市场化法治化退出渠道,启动公司治理专项行动,以实际控制人等“关键少数”为重点,对资金占用、违规担保、内幕交易、财务造假等违法违规行为及时发现、及时制止、及时查处。

 

证监会:继续稳妥做好股票质押、债券违约、私募基金、行业机构及各类交易场所等重点风险的防控处置;加大对欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等严重违法违规行为的打击力度。

 

证监会核发雪龙股份、双飞轴承、耐普矿机IPO批文。宝明科技、越剑智能、宇新股份、首都在线、捷安高科、汉光科技首发过会。科创板上市委:吉贝尔、奥特维、联赢激光首发获通过。

 

中国结算发布ETF登记结算业务实施细则:取消沪市ETF现行T+0待交收制度;将沪市的跨市场ETF非本地组合证券当日申购份额当日未卖出部分、跨市场ETF赎回的非本地组合证券的现金替代部分纳入担保交收;取消沪市跨市场ETF的价差保证金要求。

 

深交所:上周共对42起证券异常交易行为采取自律监管措施;对近期涨幅异常的诚迈科技、星期六持续进行重点监控,并及时采取监管措施;对6起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。上交所:本周对31起证券异常交易行为采取自律监管措施,其中科创板2起;对10起上市公司重大事项等进行核查;针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查16单。

 

国务院办公厅:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实职住平衡要求,严禁国家级新区大规模无序房地产开发,支持合理自住需求,坚决遏制投机炒房行为。

 

海南省住建厅:2020年海南将继续严格执行全域限购等政策,坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松。

 

第二批国家组织药品集中采购工作顺利完成,覆盖糖尿病、高血压、抗肿瘤和罕见病等治疗领域。32个品种中选价平均降幅53%,其中外资原研药平均降幅82%,仿制药平均降幅51%

 

六家中央企业主要领导调整。其中,戴厚良任中国石油集团董事长,张玉卓任中国石化集团董事长,毛伟明任国家电网公司董事长,寇伟任大唐集团总经理,叶向东任华电集团总经理,李正茂任中国电信集团总经理。

 

五部门发文促进老年用品产业发展,到2025年,老年用品产业总体规模超过5万亿元,产业体系基本建立,市场环境持续优化,形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。

 

美国国会参议院投票通过美墨加自由贸易协定,协定将送交美国总统特朗普签署。

 

美联储哈克:预计美国今年经济增长2%,美国经济看起来“相当好”;美联储正在讨论常设借贷便利的可能性,相信通胀正在接近2%目标,购买国库券以及回购操作确实帮助市场平静。

 

韩国央行将关键利率维持在1.25%不变,为连续第三个月维持利率不变。韩国央行行长李柱烈表示,利率决定并非一致通过,有两名委员反对。

 

美国201912月新屋开工总数年化为160.8万户,创13年来最高,预期137.5万户。12月营建许可总数为141.6万户,预期146.8万户,前值147.4万户。美国1月密歇根大学消费者信心指数初值99.1,预期99.3,前值99.3

 

欧元区201912CPI同比终值升1.3%,预期升1.3%,前值升1.3%12月核心CPI同比终值升1.4%,预期升1.4%,前值升1.4%

 

隔夜外盘回顾

1、美国三大股指小幅收高,续创历史新高。道指涨约50点,标普500指数涨0.39%。苹果涨超1%,谷歌A2%,纷纷刷新收盘历史高位。波音收跌2.38%737 MAX发现了新的软件问题。首日上市的中概股荔枝收涨5.73%,蛋壳公寓、天境生物破发,分别收跌0.07%10.71%。截至收盘,道指涨0.17%29348.1点,标普5000.39%3329.62点,纳指涨0.34%9388.94点。本周道指涨1.82%,纳指涨2.29%,标普500指数涨1.97%,三大股指创去年8月以来最大单周涨幅。

2、美国大型科技股多数收高,苹果涨1.11%,亚马逊跌0.7%,奈飞涨0.31%,谷歌涨2.02%Facebook0.17%,微软涨0.56%

3、热门中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨1.59%,京东涨2%,百度涨0.09%;安博教育涨21.92%,美美证券涨15.76%,蔚来汽车涨7.09%;和信贷跌7.8%,信而富跌7.6%,微博跌2.52%,拼多多跌0.2%

4、欧洲三大股指集体上涨。德国DAX指数涨0.72%13526.13点,周涨0.32%;法国CAC40指数涨1.02%6100.72点,周涨1.05%;英国富时100指数涨0.85%7674.56点,周涨1.14%

5、亚太股市普遍收涨。韩国KOSPI指数上涨0.11%,周涨2%;日经225指数涨0.45%,周涨0.8%;澳大利亚ASX200指数涨0.3%,周涨1.95%;新西兰NZX50指数涨0.53%,周涨2.15%

6、新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       17日,三大指数高开,开盘后指数震荡走高,盘面上,证券拉升走强。临近上午收盘,指数涨势回落,无线耳机板块走弱。午后,指数转跌后拉升翻红,创指一度涨0.7%,科创板个股持续走强。临近盘尾,大盘再度走弱,总体上,两市个股跌多涨少,资金情绪较为谨慎,赚钱效应较差。截止收盘,沪指报3075.50点,涨0.05%;深成指报10954.39点,跌0.12%;创指报1932.51点,涨0.13%。从盘面上看,数字中国、微信小程序、流感板块居板块涨幅榜前列,无线耳机、胎压监测、电力物联网板块居板块跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

17日,沪深两市A股净流出资金300.25亿元,16日,沪深两市A股净流出资金325.22亿元,资金持续净流出;17日,沪深300净流入资金5.8亿元,16日,沪深300净流出资金92.37亿元,资金再度转为净流入;17日,中证500指净流出资金85.6亿元,16日,中证500指净流出资金40.74亿元,资金持续净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

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