股指期货:消息面偏清淡 期指或震荡走势 1129

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【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2019/11/30    9:00

11PMI

2019/12/2     9:45

中国11月财新制造业采购经理人指数

2019/12/4     9:45

中国11月财新服务业采购经理人指数

2019/12/8

11月进出口

【国际】

 

时间

事件

2019/12/2     22:00

欧央行行长拉加德在欧洲议会做证词

2019/12/5     21:30

美国10月贸易帐

2019/12/6     21:30

美国11月非农

 

【观点与策略】

今日期指或震荡走势。隔夜美股因假期休市,消息面来看,除昨晨相关消息已落地外,海外方面并无其他重要消息出现。国内方面昨日A股成交金额刷新今年21日以来新低,显示当前在没有很显著的利多助推下,投资者入市意愿偏低。部分多头也在等待出现“不破不立”的行情,在没有挖坑回调之际持续观望等待。国内消息面看国务院金融稳定发展委员会召开第十次会议,研究防范化解重大金融风险攻坚战进展和下一步思路举措等问题,并提出下一步要加大逆周期调节力度,符合近期稳增长力度提升的方向。预计今日期指延续近期市况,延续震荡走势,操作上均以短线区间思路或逢高做空交易为主,注意止盈止损。

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉后回落。布林通道开口收窄,K线沿中轨向下运行,调整格局明显。IF主力合约IF1912支撑位38493830点,阻力位38883900点;IH主力合约IH1912支撑位29112900点,阻力位29612946点;IC主力合约IC1912支撑位48274805点,阻力位49154900点。

 

 

 

 

 

 

 

 

图:期指IF主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

图:期指IH主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

图:期指IC主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

财经资讯

《新闻联播》的主要内容有:1、习近平向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电;2、习近平主席在全军院校长集训开班式上的重要讲话在解放军和武警部队引起强烈反响;3、中共中央 国务院发布关于推进贸易高质量发展的指导意见;4、中央军委印发《关于加强新时代军队基层建设的决定》;5、北京浙江福建新疆结合实际宣讲四中全会精神;6、外交部就美方将所谓“香港人权与民主法案”签署成法发表声明;7、港澳办发表声明强烈谴责美方将“香港人权与民主法案”签署成法;8、香港中联办就美国“2019年香港人权与民主法案”签署成法发表声明;9、外交部驻港特派员公署发表声明:美方倒行逆施将遭到包括香港同胞在内的全体中国人民的迎头痛击!;10、香港特区政府强烈反对涉港法案成为美国法律;11、人民日报评论员文章:任何威胁都吓不倒中国人民——干涉内政不会得逞;12、新华社评论员文章:美方一意孤行必将自食恶果;13、我国科学家发现迄今最大恒星级黑洞;14、联合国秘书长:以定居点活动公然违反国际法。

 

中共中央、国务院发布《关于推进贸易高质量发展的指导意见》。到2022年,贸易结构更加优化,贸易效益显著提升,贸易实力进一步增强,建立贸易高质量发展的指标、政策、统计、绩效评价体系。

意见指出,推动互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链与贸易有机融合,加快培育新动能。加强原始创新、集成创新。充分利用多双边合作机制,加强技术交流与合作。着力扩大知识产权对外许可。积极融入全球创新网络。

适时进一步降低进口关税和制度性成本,激发进口潜力,优化进口结构。扩大先进技术、设备和零部件进口。鼓励国内有需求的资源性产品进口。支持日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口。促进研发设计、节能环保、环境服务等生产性服务进口。

推进跨境电子商务综合试验区建设,复制推广成熟经验做法。完善跨境电子商务零售进出口管理模式,优化通关作业流程,建立全口径海关统计制度。加快数字贸易发展。推进文化、数字服务、中医药服务等领域特色服务出口基地建设。完善技术进出口管理制度,建立健全技术贸易促进体系。探索跨境服务贸易负面清单管理制度。探索实施国际通行的货物、资金、人员出入境等管理制度。积极复制推广改革试点经验。加快探索建设自由贸易港,打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地。

 

国务院金融稳定发展委员会召开第十次会议,研究防范化解重大金融风险攻坚战进展和下一步思路举措等问题,部署近期金融改革开放重点工作。会议指出,防范化解重大金融风险攻坚战取得阶段性成果。下一步要加大逆周期调节力度,多渠道增强商业银行特别是中小银行资本实力,完善防范、化解和处置风险的长效机制。进一步深化资本市场和中小银行改革,引导私募基金行业规范健康发展。

 

市场监管总局召开全国压缩企业开办时间工作推进会,要全面推广企业开办全程网上办,大力推进云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、区块链等现代信息技术在企业开办服务中的广泛应用,不断提升网上服务的便利化、规范化、人性化、智能化水平。

 

商务部:1118日至1124日,全国36个大中城市猪肉平均批发价格为每公斤43.66元,比前一周下降8.6%,相比11月初下降16.5%;预计今年全年中国肉类进口量将超过六百万吨,其中,进口猪肉及其副产品将超过三百万吨;下一步将会同有关部门积极采取措施缓解猪肉市场价格波动,保障肉类市场供应相对稳定。

 

外管局北京外汇管理部公布七起针对外汇违规市场主体做出的行政处罚决定。其中网银在线被处罚款2943.26万元,拉卡拉被处罚款83.87万元。

 

A股第37家上市券商即将诞生。证监会公告,中银国际证券、良品铺子、金现代、东岳硅材等4家企业首发申请今日均获通过。

 

北向资金净流入17.38亿元,连续11日净流入。中国平安、华友钴业、平安银行分别获净买入2.67亿元、1.74亿元、1.31亿元。贵州茅台、格力电器、长电科技则分别遭净卖出2.35亿元、1.47亿元、0.95亿元。

 

邮储银行公告,回拨后本次网上发行中签率1.25914868%(含超额配售部分),有效申购倍数79.42倍(含超额配售部分)。此次的网上中签率,创下了2016年信用申购制度实施以来的最高纪录。在此之前,网上发行中签率最高的是1126日上市的浙商银行,为0.688%

发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况,协商确定启用绿鞋机制,向网上投资者超额配售7.758亿股,约占初始发行股份数量的15%

 

上期所理事长姜岩:上期所开发的集装箱运价指数期货的立项申请已经获得证监会的批复同意。上期所将首先考虑推出上海出口集装箱运价指数上海至欧洲航线的期货合约,产品将考虑以人民币计价、现金交割的模式,引入境内外交易者。

 

隔夜外盘回顾

1、受感恩节假期影响,美国股市周四休市。欧洲三大股指全线收跌,德国DAX指数跌0.31%13245.58点,法国CAC40指数跌0.24%5912.72点,英国富时100指数跌0.18%7416.43点。

2、亚太股市收盘涨跌互现;韩国综合指数跌0.43%,报2118.61点;日经225指数收盘跌0.12%,报23409.14点;澳大利亚ASX200指数涨0.2%,报6864点;新西兰NZX50指数涨0.74%,报11207.29点。

3、新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.07%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       28日,三大指数早盘平开,随后指数呈震荡态势。无线耳机板块强势带动科技股回暖,钢铁、区块链板块则小幅回落。临近上午收盘,三大指数总体逐渐回落,沪指表现颓势。午后,三大指数震荡走弱,区块链板块午后拉升,钢铁板块持续下挫。临近收盘,指数小幅回升,盘面上,个股普跌,两市持续缩量,资金多以观望为主,赚钱效应差。截止收盘,沪指报2889.69点,跌0.47%;深成指报9622.14点,跌0.27%;创指报1673.79点,跌0.04%。从盘面上看,钛白粉、无线耳机、猪肉居板块涨幅榜前列,钢铁、超导、金属钴板块跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

28日,沪深两市A股净流出资金179.56亿元,27日,沪深两市A股净流出资金52.07亿元,资金持续净流出;28日,沪深300净流出资金39.65亿元,27日,沪深300净流出资金23.29亿元,资金持续净流出;28日,中证500指净流出资金30.49亿元,27日,中证500指净流入资金17.88亿元,资金再度转为净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

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