国债期货:期债或偏弱走势 1108

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【观点与策略】

期债或偏弱走势TS1912支撑位100.115元,压力位100.315元;TF1912支撑位99.385元,压力位99.785元;T1912支撑位97.515元,压力位98.105元。期债走势重新回归平淡,大涨势头没能延续。中美贸易摩擦不断有缓和迹象,昨日商务部发言人在例行新闻发布上表示,如果中美双方达成第一阶段贸易协议,应当根据协议的内容同步、等比率取消已加征关税。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1912开盘100.220元,最高100.230元,最低100.195元,收盘100.215元,下跌-0.010元,跌幅-0.01%,振幅0.035元,成交19384手,较昨日增加4340手,持仓7378手,减仓7手。5年期国债期货主力合约TF1912开盘99.550元,最高99.605元,最低99.530元,收盘99.585元,下跌-0.005元,跌幅-0.01%,振幅0.075元,成交8918手,较昨日增加1487手,持仓28101手,减仓1250手。10年期国债期货主力合约T1912开盘97.790元,最高97.860元,最低97.715元,收盘97.810元,下跌-0.055元,跌幅-0.06%,振幅0.145元,成交29717手,较昨日减少4514手,持仓66659手,减仓3158手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160015.IBIRR1.34%5年期活跃CTD券为190013.IBIRR1.29%10年期活跃CTD券为180004.IBIRR5.11%,目前R0072.7%

利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行2BP2.53%;中债国债收益率曲线2年期下行1BP2.76%SKY_10Y上行2BP3.27%。信用债曲线收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限上行1BP3.12%3年期收益率下行2BP3.66%5年期收益率稳定在3.93%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期上行1BP9.49%

货币市场方面,117日银行间质押式回购市场共成交36392亿元,增加1.52%。其中,隔夜收于1.80%,较前一交易日上涨2bp7天收于2.70%,较前一交易日上涨40bp;中期方面,14天收于2.70%,较前一交易日下跌64bp;长期方面,1个月收于3.20%,较前一交易日上涨14bp3个月收于3.40%,较前一交易日下跌29bp

 

【财经资讯】

117央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,2019117日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升72个基点,报7.0008

沪深两市整体上行,上证综指上涨0.12点(或0.00%)至2978.71点,深证成指上涨56.52点(或0.57%)至9917.49点,创业板指上涨12.56点(或0.74%)至1715.58点。

 

【技术分析】

技术上,T1912震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距缩小,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方。TS1912TF1912全天走势与T1912相似。

 

 

 

 

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