通胀压力或对期债有压制 0911

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【观点与策略】

通胀压力或对期债有压制。TS1912支撑位100.240元,压力位100.440元;TF1912支撑位99.825元,压力位100.225元;T1912支撑位98.605元,压力位99.195元。国家统计局最新发布数据显示,8CPI同比增2.8%,预期增2.6%,主要由于猪肉价格较快上涨,供给不足,补栏尚需时间,对货币政策产生一些影响,对期债造成压制。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1912开盘100.350元,最高100.355元,最低100.330元,收盘100.340元,下跌-0.015元,跌幅-0.01%,振幅0.025元,成交7866手,较昨日减少2578手,持仓5353手,减仓225手。5年期国债期货主力合约TF1912开盘100.080元,最高100.120元,最低100.025元,收盘100.025元,下跌-0.105元,跌幅-0.10%,振幅0.095元,成交8422手,较昨日增加195手,持仓28905手,减仓805手。10年期国债期货主力合约T1912开盘99.020元,最高99.045元,最低98.900元,收盘98.900元,下跌-0.155元,跌幅-0.16%,振幅0.145元,成交27313手,较昨日减少360手,持仓77477手,增仓371手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为190009.IBIRR2.17%5年期活跃CTD券为170020.IBIRR2.72%10年期活跃CTD券为170004.IBIRR1.61%,目前R0072.97%

利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行1BP2.41%;中债国债收益率曲线2年期上行2BP2.71%SKY_10Y上行2BP3.04%。信用债曲线收益率整体小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限下行7BP2.84%3年期收益率下行1BP3.4%5年期稳定在3.73%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期下行1BP9.45%

货币市场方面,910日银行间质押式回购市场共成交35451亿元,减少0.69%。其中,隔夜收于2.65%,较前一交易日上涨10bp7天收于2.97%,较前一交易日下跌703bp;中期方面,14天收于2.75%,较前一交易日下跌82bp;长期方面,1个月收于3.40%,较前一交易日下跌19bp3个月收于12.00%,较前一交易日上涨50bp

 

【财经资讯】

910央行公告,2019910日,人民银行以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作。

20198月份,全国居民消费价格同比上涨2.8%,环比上涨0.7%20198月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%,环比下降0.1%

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升5个基点,报7.0846

沪深两市整体下行,上证综指下跌3.54点(或-0.12%)至3021.20点,深证成指下跌37.00点(或-0.37%)至9964.93点,创业板指下跌7.92点(或-0.46%)至1725.31点。

 

【技术分析】

技术上,T1912下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距缩小,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,RSI指标接近超买区域。TS1912TF1912全天走势与T1912相似。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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