国债期货:期债或震荡走势 0711

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期债或震荡走势 

观点回顾:
2019.07.03期债或震荡走势
2019.07.04期债或偏强震荡
2019.07.05期债或震荡走势
2019.07.08期债或偏弱震荡
2019.07.10期债或偏弱震荡


 虞堪    
 021-62591754    
 yukan010359@gtjas.com   
证书编号:Z0002804   
 
【观点与策略】
期债或震荡走势。TS1909支撑位100.070元,压力位100.270元;TF1909支撑位99.485元,压力位99.885元;T1909支撑位97.815元,压力位98.405元。统计局数据显示,中国6月CPI同比上涨2.7%,符合预期;另外,央行未开展逆回购操作,净回笼200亿元,央行公开市场公告措辞有变,称银行体系流动性总量处于“合理充裕水平”,此前连续称流动性处于“较高水平”,也说明前期超低利率注定不可持续。

【昨日国债期市】
2年期国债期货主力合约TS1909开盘100.175元,最高100.175元,最低100.165元,收盘100.170元,上涨0.005元,涨幅0.00%,振幅0.010元,成交2311手,较昨日增加668手,持仓3916手,增仓332手。5年期国债期货主力合约TF1909开盘99.665元,最高99.720元,最低99.605元,收盘99.685元,上涨0.030元,涨幅0.03%,振幅0.115元,成交7970手,较昨日增加2386手,持仓24228手,增仓716手。10年期国债期货主力合约T1909开盘98.165元,最高98.270元,最低98.005元,收盘98.110元,下跌-0.030元,跌幅-0.03%,振幅0.265元,成交38507手,较昨日增加9702手,持仓72502手,减仓847手。
【昨日国债现市】
2年期活跃CTD券为160015.IB,IRR为2.39%,5年期活跃CTD券为170013.IB,IRR为1.73%,10年期活跃CTD券为170018.IB,IRR为1.95%,目前R007约2.95%。
利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行3BP至2.03%;中债国债收益率曲线2年期下行7BP至2.77%;SKY_10Y稳定在3.17%。信用债曲线收益率除个别期限外,整体小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)1M期限收益率上行3BP至2.57%,3年期收益率下行1BP至3.57%,5年期收益率稳定在3.92%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行2BP至9.64%。
货币市场方面,7月10日银行间质押式回购市场共成交35855亿元,减少3.92%。其中,隔夜收于1.90%,较前一交易日下跌20bp,7天收于2.95%,较前一交易日上涨65bp;中期方面,14天收于3.50%,较前一交易日下跌22bp;长期方面,1个月收于10.00%,较前一交易日上涨200bp。3个月收于2.60%,较前一交易日下跌51bp。

【财经资讯】
7月10日,央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2019年7月10日不开展逆回购操作。
2019年6月份,全国居民消费价格同比上涨2.7%。6月份,全国居民消费价格环比下降0.1%。2019年6月份,全国工业生产者出厂价格同比持平,环比下降0.3%。

【市场观察】
人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬3个基点,报6.8856。
沪深两市整体下行,上证综指下跌12.93点(或-0.44%)至2915.30点,深证成指下跌32.64点(或-0.35%)至9166.15点,创业板指下跌7.36点(或-0.48%)至1510.43点。

【技术分析】
技术上,TF1909弱势震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线走平,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距扩大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标接近超买区域。TS1909、T1909全天走势与TF1909相似。
 

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