国债期货:期债下方或有支撑 0625

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期债下方或有支撑 

观点回顾:
2019.06.19期债或偏强走势
2019.06.20期债或有反弹
2019.06.21期债回踩确认后或将继续上行
2019.06.24期债或震荡走势


 虞堪    
 021-62591754    
 yukan010359@gtjas.com   
证书编号:Z0002804   
 
【观点与策略】
期债下方或有支撑。TS1909支撑位99.995元,压力位100.195元;TF1909支撑位99.100元,压力位99.500元;T1909支撑位97.020元,压力位97.600元。资金面方面,银行间市场流动性充裕,银存间隔夜质押式回购(DR001)加权平均利率报0.9873%,创该指标2014年12月15日上线以来最低,首次低于1%,但市场对宽松资金面的持续性持谨慎态度。从技术指标看,国内10年期国债期货继续围绕阻力线运行,下面20日均线或有支撑。

【昨日国债期市】
2年期国债期货主力合约TS1909开盘100.100元,最高100.105元,最低100.085元,收盘100.095元,下跌-0.025元,跌幅-0.02%,振幅0.020元,成交312手,较昨日增加73手,持仓2594手,减仓40手。5年期国债期货主力合约TF1909开盘99.390元,最高99.410元,最低99.270元,收盘99.300元,下跌-0.100元,跌幅-0.10%,振幅0.140元,成交4365手,较昨日减少2361手,持仓21601手,增仓113手。10年期国债期货主力合约T1909开盘97.480元,最高97.485元,最低97.250元,收盘97.310元,下跌-0.190元,跌幅-0.19%,振幅0.235元,成交23511手,较昨日减少5656手,持仓58091手,增仓321手。
【昨日国债现市】
2年期活跃CTD券为180007.IB,IRR为2.55%,5年期活跃CTD券为170013.IB,IRR为1.35%,10年期活跃CTD券为170018.IB,IRR为0.42%,目前R007约18.25%。
利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行1BP至2.25%;中债国债收益率曲线2年期上行2BP至2.86%;SKY_10Y上行2BP至在3.25%。用债收益率有所下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行3BP至2.89%,3年期收益率下行2BP至3.68%,5年期收益率下行2BP至4.03%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行1BP至9.71%。
货币市场方面,6月24日银行间质押式回购市场共成交34712亿元,增加6.54%。其中,隔夜收于1.00%,较前一交易日下跌10bp,7天收于18.25%,较前一交易日上涨1645bp;中期方面,14天收于8.50%,较前一交易日上涨143bp;长期方面,1个月收于5.00%,较前一交易日下跌72bp。3个月收于4.00%,较前一交易日上涨29bp。

【财经资讯】
6月24日,央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平, 2019年6月24日不开展逆回购操作。

【市场观察】
人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升333个基点,报6.8472。
沪深两市涨跌互现,上证综指上涨6.17点(或0.21%)至3008.15点,深证成指下跌2.15点(或-0.02%)至9212.12点,创业板指下跌9.35点(或-0.61%)至1514.46点。

【技术分析】
技术上,TF1909偏弱震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线走平,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距减小,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标离开超买区域。TS1909、T1909全天走势与TF1909相似。
 

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