国债期货:或震荡走势 0624

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1909开盘100.200元,最高100.200元,最低100.115元,收盘100.120元,上涨0.020元,涨幅0.02%,振幅0.085元,成交239手,较昨日增加5手,持仓2634手,减仓54手。5年期国债期货主力合约TF1909开盘99.345元,最高99.430元,最低99.270元,收盘99.390元,上涨0.030元,涨幅0.03%,振幅0.160元,成交6726手,较昨日增加1244手,持仓21488手,增仓52手。10年期国债期货主力合约T1909开盘97.335元,最高97.565元,最低97.285元,收盘97.475元,上涨0.040元,涨幅0.04%,振幅0.280元,成交29167手,较昨日减少2802手,持仓57770手,减仓17手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为180007.IB,IRR为2.31%,5年期活跃CTD券为170013.IB,IRR为1.44%,10年期活跃CTD券为180019.IB,IRR为1.38%,目前R007约1.8%。
  利率债市场收益率整体波动。具体来看,SKY_3M下行8BP至2.26%;中债国债收益率曲线2年期下行1BP至2.85%;SKY_10Y稳定在3.23%。信用债收益率有所下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行3BP至2.92%,3年期收益率下行2BP至3.71%,5年期收益率下行1BP至4.05%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行2BP至9.72%。
  货币市场方面,6月21日银行间质押式回购市场共成交32768亿元,增加0.29%。其中,隔夜收于1.10%,较前一交易日下跌10bp,7天收于1.80%,较前一交易日下跌470bp;中期方面,14天收于3.50%,较前一交易日上涨2bp;长期方面,1个月收于18.00%,较前一交易日上涨414bp。3个月收于3.10%,较前一交易日下跌11bp。
  
【财经资讯】
  6月21日,央行公告,为维护半年末流动性平稳,2019年6月21日人民银行以利率招标方式开展了300亿元14天期逆回购操作。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升333个基点,报6.8472。
  沪深两市整体上行,上证综指上涨14.86点(或0.50%)至3001.98点,深证成指上涨79.31点(或0.87%)至9214.27点,创业板指上涨25.80点(或1.72%)至1523.81点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1909偏强震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线走平,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距减小,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标离开超买区域。TS1909、T1909全天走势与TF1909相似。

【操作建议】
  期债或震荡走势。TS1909支撑位100.020元,压力位100.220元;TF1909支撑位99.190元,压力位99.590元;T1909支撑位97.185元,压力位97.765元。外围央行鸽派气息较强,继新西兰、澳洲、印度下调基准利率后,欧洲央行和美联储在6月议息会议的措辞上也暗示了降息的可能,10年期美债利率连续下跌,一度跌破2%,不过情绪宣泄之后,近日有超跌反弹。从技术指标看,国内10年期国债期货围绕阻力线运行,MACD红色动能柱逐渐消耗,今日或震荡为主。
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