国债期货:回踩确认后或将继续上行 0621

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1909开盘100.110元,最高100.155元,最低100.090元,收盘100.090元,上涨0.020元,涨幅0.02%,振幅0.065元,成交234手,较昨日增加108手,持仓2688手,减仓31手。5年期国债期货主力合约TF1909开盘99.395元,最高99.485元,最低99.330元,收盘99.330元,上涨0.010元,涨幅0.01%,振幅0.155元,成交5482手,较昨日增加1716手,持仓21436手,增仓480手。10年期国债期货主力合约T1909开盘97.500元,最高97.635元,最低97.360元,收盘97.370元,下跌-0.010元,跌幅-0.01%,振幅0.275元,成交31969手,较昨日增加2522手,持仓57787手,增仓1610手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为160007.IB,IRR为2.33%,5年期活跃CTD券为160025.IB,IRR为1.96%,10年期活跃CTD券为180011.IB,IRR为1.14%,目前R007约6.5%。
  率债市场收益率小幅下行。具体来看,SKY_3M下行2BP至2.33%;中债国债收益率曲线2年期下行3BP至2.85%;SKY_10Y下行1BP至3.24%。信用债收益率有所下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行4BP至2.95%,3年期收益率下行5BP至3.73%,5年期收益率下行1BP至4.06%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率稳定在9.74%。
  货币市场方面,6月20日银行间质押式回购市场共成交33056亿元,增加2.48%。其中,隔夜收于1.20%,较前一交易日下跌70bp,7天收于6.50%,较前一交易日上涨150bp;中期方面,14天收于3.42%,较前一交易日下跌66bp;长期方面,1个月收于3.50%,较前一交易日下跌50bp。3个月收于3.50%,较前一交易日下跌33bp。
  
【财经资讯】
  6月20日,央行公告,为维护半年末流动性平稳,2019年6月20日人民银行以利率招标方式开展了300亿元14天期逆回购操作。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升88个基点,报6.8805。
  沪深两市整体上行,上证综指上涨69.32点(或2.38%)至2987.12点,深证成指上涨209.23点(或2.34%)至9134.96点,创业板指上涨28.02点(或1.91%)至1498.01点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1909震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线走平,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距减小,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标离开超买区域。TS1909、T1909全天走势与TF1909相似。

【操作建议】
  期债回踩确认后或将继续上行。TS1909支撑位99.990元,压力位100.190元;TF1909支撑位99.130元,压力位99.530元;T1909支撑位97.080元,压力位97.660元。一方面美联储和欧洲央行的鸽派言论使得全球降息预期大增,另一方面近期出炉的经济数据较为疲软,此外中美磋商向乐观方向的发展也使得人民币资产吸引力上升。从技术指标看,10年期国债期货上涨势头较好,并已经突破前期收敛三角区域,经过前期回踩确认后或将继续上行,目前主要均线向上,RSI指标已脱离超买区域,整体偏多形态。
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