国债期货:或有反弹 0620

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1909开盘100.085元,最高100.090元,最低100.065元,收盘100.065元,下跌-0.010元,跌幅-0.01%,振幅0.025元,成交126手,较昨日减少206手,持仓2719手,减仓1手。5年期国债期货主力合约TF1909开盘99.390元,最高99.390元,最低99.280元,收盘99.320元,下跌-0.015元,跌幅-0.02%,振幅0.110元,成交3766手,较昨日减少1150手,持仓20956手,增仓709手。10年期国债期货主力合约T1909开盘97.400元,最高97.490元,最低97.345元,收盘97.360元,下跌-0.085元,跌幅-0.09%,振幅0.145元,成交29447手,较昨日增加2809手,持仓56177手,减仓17手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为180007.IB,IRR为2.55%,5年期活跃CTD券为170013.IB,IRR为1.35%,10年期活跃CTD券为170018.IB,IRR为0.42%,目前R007约5%。
  利率债市场收益率整体波动。具体来看,SKY_3M下行8BP至2.35%;中债国债收益率曲线2年期稳定在2.88%;SKY_10Y上行1BP至3.24%。信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行8BP至2.99%,3年期收益率下行3BP至3.77%,5年期收益率下行2BP至4.07%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率上行1BP至9.74%。
  货币市场方面,6月19日银行间质押式回购市场共成交32778亿元,增加2.54%。其中,隔夜收于1.90%,较前一交易日下跌30bp,7天收于5.00%,较前一交易日上涨100bp;中期方面,14天收于10.00%,较前一交易日上涨285bp;长期方面,1个月收于7.00%,较前一交易日下跌30bp。3个月收于5.20%,较前一交易日下跌13bp。
  
【财经资讯】
  6月19日,央行公告,为维护半年末流动性平稳,2019年6月19日,人民银行在对当日到期的2000亿元中期借贷便利(MLF)等量续做的基础上,对中小银行开展增量操作,总操作量2400亿元,同时开展14天期逆回购操作400亿元。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升49个基点,报6.8893。
  沪深两市整体上行,上证综指上涨27.64点(或0.96%)至2917.80点,深证成指上涨121.41点(或1.38%)至8925.73点,创业板指上涨14.24点(或0.98%)至1469.99点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1909震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线走平,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距减小,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标离开超买区域。TS1909、T1909全天走势与TF1909相似。

【操作建议】
  期债或有反弹。TS1909支撑位99.965元,压力位100.165元;TF1909支撑位99.120元,压力位99.520元;T1909支撑位97.070元,压力位97.650元。中美首脑通话使得市场风险偏好上升,国内股市汇率走高,国债期货冲高回落。其次,央行再度超额续作MLF对冲资金到期压力,开展了2400亿元1年期MLF操作,同时开展14天期逆回购操作400亿元,流动性总量仍然较为充裕。技术面上,期债回踩阻力线后,或有反弹。
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