国债期货:后市或偏弱震荡 0612

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1909开盘100.020元,最高100.040元,最低99.990元,收盘100.005元,下跌-0.055元,跌幅-0.05%,振幅0.050元,成交683手,较昨日增加435手,持仓2355手,减仓242手。5年期国债期货主力合约TF1909开盘99.185元,最高99.245元,最低99.060元,收盘99.085元,下跌-0.200元,跌幅-0.20%,振幅0.185元,成交6318手,较昨日增加1358手,持仓17800手,增仓863手。10年期国债期货主力合约T1909开盘97.360元,最高97.365元,最低97.070元,收盘97.095元,下跌-0.330元,跌幅-0.34%,振幅0.295元,成交32897手,较昨日增加6103手,持仓51316手,减仓3973手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为180007.IB,IRR为2.55%,5年期活跃CTD券为170013.IB,IRR为1.35%,10年期活跃CTD券为170018.IB,IRR为0.42%,目前R007约2.63%。
  利率债市场收益率整体上行。具体来看,SKY_3M上行1BP至2.42%;中债国债收益率曲线2年期上行2BP至2.81%;SKY_10Y上行4BP至3.27%。信用债收益率基本稳定。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率稳定在3.11%,3年期收益率下行1BP至3.78%,5年期收益率稳定在4.04%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率稳定在9.61%。
  货币市场方面,5月31日银行间质押式回购市场共成交18306亿元,减少25.24%。其中,隔夜收于2.16%,较前一交易日上涨61bp,7天收于2.63%,较前一交易日下跌7bp;中期方面,14天收于2.65%,较前一交易日下跌5bp;长期方面,1个月收于2.60%,较前一交易日下跌10bp。3个月收于3.30%,较前一交易日上涨3bp。
  
【财经资讯】
  5月31日,央行公告,2019年6月11日,人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬5个基点,报6.8930。
  沪深两市整体上行,上证综指上涨73.59点(或2.58%)至2925.72点,深证成指上涨325.88点(或3.74%)至9037.67点,创业板指上涨56.01点(或3.91%)至1487.35点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1909下跌,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1909、T1909全天走势与TF1909相似。
【操作建议】
  期债后市或偏弱震荡。TS1909支撑位99.905元,压力位100.105元;TF1909支撑位98.885元,压力位99.285元;T1909支撑位96.805元,压力位97.385元。近日中共中央办公厅、国务院印发有关专项债的通知,允许专项债作为资本金,新增专项债发行规模或逐步攀升,地方债供给压力或大幅提升,并且基建增速或有明显回升,料期债后市仍将偏弱震荡。
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