国债期货:或震荡走势 0523

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【昨日内盘】
  2年期国债期货主力合约TS1906开盘100.060元,最高100.060元,最低100.050元,收盘100.055元,下跌-0.005元,跌幅0.00%,振幅0.010元,成交184手,较昨日减少21手,持仓953手,增仓111手。5年期国债期货主力合约TF1909开盘98.860元,最高98.860元,最低98.760元,收盘98.795元,下跌-0.055元,跌幅-0.06%,振幅0.100元,成交4194手,较昨日增加489手,持仓11882手,增仓1069手。10年期国债期货主力合约T1909开盘96.590元,最高96.630元,最低96.470元,收盘96.570元,下跌-0.060元,跌幅-0.06%,振幅0.160元,成交32722手,较昨日增加7596手,持仓39160手,增仓4109手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为180007.IB,IRR为2.55%,5年期活跃CTD券为170013.IB,IRR为1.35%,10年期活跃CTD券为170018.IB,IRR为0.42%,目前R007约2.58%。
  利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M上行3BP至2.31%;中债国债收益率曲线2年期下行1BP至2.91%;SKY_10Y上行3BP至3.33%。信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率稳定在3.10%,3年期收益率上行1BP至3.74%,5年期收益率上行2BP至4.02%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行1BP至9.57%。
  货币市场方面,5月22日银行间质押式回购市场共成交33216亿元,增加1.85%。其中,隔夜收于2.65%,较前一交易日下跌9bp,7天收于2.58%,较前一交易日下跌42bp;中期方面,14天收于2.70%,较前一交易日下跌23bp;长期方面,1个月收于5.50%,较前一交易日下跌15bp。3个月收于3.00%,较前一交易日上涨2bp。
  
【财经资讯】
  5月22日,央行公告,为对冲税期等因素的影响,2019年5月22日人民银行以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬2个基点,报6.8992。
  沪深两市整体下行,上证综指下跌14.26点(或-0.49%)至2891.70点,深证成指下跌46.30点(或-0.51%)至9041.22点,创业板指下跌5.09点(或-0.34%)至1488.63点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1906震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906、T1906全天走势与TF1906相似。
【操作建议】
  期债或震荡走势。TS1906支撑位99.955元,压力位100.155元;TF1909支撑位98.595元,压力位98.995元;T1909支撑位96.280元,压力位96.860元。随着外汇和通胀因素逐渐消化,期债下行动能衰减,基本面回落又给期债一定支撑,短期又是经济空窗期,期债或横盘震荡。

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