国债:期债或震荡走势 0517

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【观点与策略】

期债或震荡走势。TS1906支撑位99.940元,压力位100.140元;TF1906支撑位99.045元,压力位99.445元;T1906支撑位97.090元,压力位97.670元。对于债市而言,市场的关注点在于贸易谈判进展,在双方分别加征关税之后,美财政部发言人称姆努钦计划近期前往北京继续经贸磋商,特朗普言辞也有所软化,当前形势较为积极,但仍未有定数,期债短期更多将受到消息面的影响。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘100.020元,最高100.065元,最低100.020元,收盘100.040元,上涨0.010元,涨幅0.01%,振幅0.045元,成交185手,较昨日增加169手,持仓729手,增仓41手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘99.250元,最高99.315元,最低99.190元,收盘99.245元,上涨0.045元,涨幅0.05%,振幅0.125元,成交5572手,较昨日减少1605手,持仓11794手,减仓1317手。10年期国债期货主力合约T1906开盘97.360元,最高97.470元,最低97.270元,收盘97.380元,上涨0.075元,涨幅0.08%,振幅0.200元,成交27496手,较昨日减少4368手,持仓30454手,减仓2713手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为180007.IBIRR2.23%5年期活跃CTD券为190004.IBIRR0.48%10年期活跃CTD券为170018.IBIRR1.82%,目前R0072.45%

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M下行5BP2.28%;中债国债收益率曲线2年期稳定在2.90%SKY_10Y下行1BP3.27%。信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率稳定在3.07%3年期收益率稳定在3.74%5年期收益率下行1BP4.03%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率上行1BP9.61%

货币市场方面,516日银行间质押式回购市场共成交35406亿元,减少0.31%。其中,隔夜收于2.62%,较前一交易日上涨6bp7天收于2.45%,较前一交易日下跌75bp;中期方面,14天收于2.65%,较前一交易日下跌7bp;长期方面,1个月收于5.20%,较前一交易日上涨93bp3个月收于3.20%,较前一交易日上涨3bp

 

【财经资讯】

516央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2019516日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬39个基点,报6.8688

沪深两市整体上行,上证综指上涨17.03点(或0.58%)至2955.71点,深证成指上涨34.29点(或0.37%)至9293.32点,创业板指上涨4.98点(或0.33%)至1533.67点。

 

【技术分析】

技术上,TF1906上涨,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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