国债:期债或震荡走势 0516

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【观点与策略】

期债或震荡走势。TS1906支撑位99.925元,压力位100.125元;TF1906支撑位99.010元,压力位99.410元;T1906支撑位97.025元,压力位97.605元。国家统计局早间公布4月份主要经济运行数据,包括固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额等增速均较前值有所回落,工业生产和消费数据表现略逊于预期,经济增长压力显现,或对期债有支撑。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘100.020元,最高100.035元,最低100.000元,收盘100.025元,下跌-0.045元,跌幅-0.04%,振幅0.035元,成交16手,较昨日增加7手,持仓688手,减仓2手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘99.140元,最高99.235元,最低99.070元,收盘99.210元,上涨0.060元,涨幅0.06%,振幅0.165元,成交7177手,较昨日增加3117手,持仓13111手,减仓1601手。10年期国债期货主力合约T1906开盘97.230元,最高97.365元,最低97.085元,收盘97.315元,上涨0.060元,涨幅0.06%,振幅0.280元,成交31864手,较昨日增加4786手,持仓33167手,减仓1838手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160015.IBIRR2.13%5年期活跃CTD券为190004.IBIRR1.17%10年期活跃CTD券为170018.IBIRR3.47%,目前R0073.2%

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M下行3BP2.33%;中债国债收益率曲线2年期上行3BP2.90%SKY_10Y下行1BP3.28%。信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率上行2BP3.07%3年期收益率下行1BP3.74%5年期收益率下行1BP4.04%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率下行1BP9.60%

货币市场方面,515日银行间质押式回购市场共成交35975亿元,减少3.17%。其中,隔夜收于2.56%,较前一交易日下跌19bp7天收于3.20%,较前一交易日上涨40bp;中期方面,14天收于2.84%,较前一交易日下跌5bp;长期方面,1个月收于2.70%,较前一交易日下跌4bp3个月收于3.10%,较前一交易日下跌37bp

 

【财经资讯】

515央行公告,人民银行于本周三(515日)通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,以利率招标方式发行了2019年第三期和第四期央行票据。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬284个基点,报6.8649

沪深两市整体上行,上证综指上涨55.07点(或1.91%)至2938.68点,深证成指上涨220.67点(或2.44%)至9259.03点,创业板指数上行34.091528.69点(或2.28%)。

 

【技术分析】

技术上,TF1906下跌,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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