国债期货:人民币持续贬值,期债或承压 0515

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1906开盘100.100元,最高100.100元,最低100.065元,收盘100.065元,下跌-0.040元,跌幅-0.04%,振幅0.035元,成交9手,与上一交易日持平,持仓690手,减仓4手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘99.275元,最高99.315元,最低99.125元,收盘99.175元,下跌-0.080元,跌幅-0.08%,振幅0.190元,成交4060手,较昨日减少1345手,持仓14712手,减仓424手。10年期国债期货主力合约T1906开盘97.400元,最高97.450元,最低97.205元,收盘97.290元,下跌-0.090元,跌幅-0.09%,振幅0.245元,成交27078手,较昨日减少215手,持仓35005手,减仓2586手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为160015.IB,IRR为2.56%,5年期活跃CTD券为190004.IB,IRR为1.29%,10年期活跃CTD券为160023.IB,IRR为1.17%,目前R007约2.8%。
  利率债市场收益率整体波动。具体来看,SKY_3M上行3BP至2.38%;中债国债收益率曲线2年期下行2BP至2.87%;SKY_10Y下行3BP至3.27%。信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率稳定在3.02%,3年期收益率下行3BP至3.79%,5年期收益率下行3BP至4.08%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率稳定在9.61%。
  货币市场方面,5月14日银行间质押式回购市场共成交37565亿元,减少2.26%。其中,隔夜收于2.75%,较前一交易日上涨25bp,7天收于2.80%,较前一交易日上涨40bp;中期方面,14天收于3.00%,较前一交易日上涨28bp;长期方面,1个月收于2.80%,较前一交易日上涨2bp。3个月收于4.90%,较前一交易日下跌9bp。
  
【财经资讯】
  5月14日,央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,2019年5月13日不开展逆回购操作。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬42个基点,报6.7954。
  沪深两市整体下行,上证综指下跌35.50点(或-1.21%)至2903.71点,深证成指下跌132.03点(或-1.43%)至9103.36点,创业板指下跌30.81点(或-2.01%)至1503.06点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1906上涨,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906、T1906全天走势与TF1906相似。
【操作建议】
  人民币持续贬值,期债或承压。TS1906支撑位99.965元,压力位100.165元;TF1906支撑位98.975元,压力位99.375元;T1906支撑位97.000元,压力位97.580元。避险情绪抬头,国债期货高开高走,创近一个月来新高,不过随着人民币持续贬值,人民币资产或有抛售压力,并且影响国内货币政策的实施,期债或有下行压力。
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