国债:期债或偏弱震荡 0513

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【观点与策略】

期债或偏弱震荡。TS1906支撑位99.930元,压力位100.130元;TF1906支撑位98.915元,压力位99.315元;T1906支撑位96.850元,压力位97.430元。美方将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%A股多头完成“利空出尽”的发泄,实现深V大逆转,短期将极大鼓舞多头热情,对于期债或有压制,加上近期资金利率也有向上迹象,期债或偏弱震荡。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘100.060元,最高100.070元,最低100.030元,收盘100.030元,与上一交易日持平,振幅0.040元,成交22手,较昨日减少30手,持仓695手,减仓12手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘99.060元,最高99.185元,最低98.955元,收盘99.115元,上涨0.040元,涨幅0.04%,振幅0.230元,成交6955手,较昨日增加1315手,持仓15891手,减仓1171手。10年期国债期货主力合约T1906开盘96.920元,最高97.160元,最低96.805元,收盘97.140元,上涨0.145元,涨幅0.15%,振幅0.355元,成交39196手,较昨日增加6326手,持仓39562手,减仓1207手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160007.IBIRR2.54%5年期活跃CTD券为190004.IBIRR0.76%10年期活跃CTD券为170018.IBIRR1.55%,目前R0072.2%

利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M下行1BP2.29%;中债国债收益率曲线2年期下行4BP2.87%SKY_10Y下行3BP3.31%。信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率下行3BP2.99%3年期收益率下行2BP3.84%5年期收益率下行5BP4.14%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率稳定在9.62%

货币市场方面,510日银行间质押式回购市场共成交36376亿元,减少5.45%。其中,隔夜收于1.60%,较前一交易日下跌28bp7天收于2.20%,较前一交易日上涨62bp;中期方面,14天收于2.40%,较前一交易日下跌14bp;长期方面,1个月收于4.50%,较前一交易日上涨70bp3个月收于3.80%,较前一交易日上涨33bp

 

【财经资讯】

510央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,201959日不开展逆回购操作。

中国4月出口(以美元计)同比降2.7%,预期增1.8%,前值增14.2%;进口增4%,预期降4.5%,前值降7.6%4CPIPPI环比略涨,同比涨幅略有扩大;4CPI同比增2.5%,预期2.6%,前值2.3%4PPI同比增0.9%,预期0.6,前值0.4%4M2同比增8.5%,预期8.5%,前值8.6%4月末社会融资规模存量为209.68万亿元,同比增长10.4%

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬69个基点,报6.7665

沪深两市整体下行,上证综指下跌42.80点(或-1.48%)至2850.95点,深证成指下跌125.22点(或-1.39%)至8877.31点,创业板指下跌12.39点(或-0.84%)至1469.48点。

 

【技术分析】

技术上,TF1906震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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