国债:期债或震荡向上 0510

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【观点与策略】

期债或震荡向上。TS1906支撑位99.925元,压力位100.125元;TF1906支撑位98.920元,压力位99.320元;T1906支撑位96.790元,压力位97.370元。4月,新增人民币贷款1.02万亿元,同比少增1615亿元;社会融资规模增量1.36万亿元,同比少增4080亿元, 信贷社融增量双双回落,经济担忧重新开始滋生,期债受到提振。另外,今日午间关注重要事件是否靴子落地。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘100.035元,最高100.050元,最低100.025元,收盘100.025元,上涨0.015元,涨幅0.01%,振幅0.025元,成交52手,较昨日减少2手,持仓707手,减仓22手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘99.095元,最高99.120元,最低99.030元,收盘99.120元,上涨0.095元,涨幅0.10%,振幅0.090元,成交5640手,较昨日减少349手,持仓17062手,减仓1059手。10年期国债期货主力合约T1906开盘96.975元,最高97.090元,最低96.905元,收盘97.080元,上涨0.195元,涨幅0.20%,振幅0.185元,成交32870手,较昨日增加2001手,持仓40769手,减仓4260手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160007.IBIRR10.96%5年期活跃CTD券为170006.IBIRR0.96%10年期活跃CTD券为170018.IBIRR1.05%,目前R0071.58%

利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M下行1BP2.29%;中债国债收益率曲线2年期下行4BP2.87%SKY_10Y下行3BP3.31%。信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率下行3BP2.99%3年期收益率下行2BP3.84%5年期收益率下行5BP4.14%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率稳定在9.62%

货币市场方面,59日银行间质押式回购市场共成交38802亿元,减少3.13%。其中,隔夜收于1.88%,较前一交易日上涨28bp7天收于1.58%,较前一交易日下跌82bp;中期方面,14天收于2.80%,较前一交易日上涨22bp;长期方面,1个月收于2.65%,较前一交易日下跌5bp3个月收于2.85%,较前一交易日下跌16bp

 

【财经资讯】

59央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,201959日不开展逆回购操作。

中国4月出口(以美元计)同比降2.7%,预期增1.8%,前值增14.2%;进口增4%,预期降4.5%,前值降7.6%4CPIPPI环比略涨,同比涨幅略有扩大;4CPI同比增2.5%,预期2.6%,前值2.3%4PPI同比增0.9%,预期0.6,前值0.4%4M2同比增8.5%,预期8.5%,前值8.6%4月末社会融资规模存量为209.68万亿元,同比增长10.4%

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬69个基点,报6.7665

沪深两市整体下行,上证综指下跌42.80点(或-1.48%)至2850.95点,深证成指下跌125.22点(或-1.39%)至8877.31点,创业板指下跌12.39点(或-0.84%)至1469.48点。

 

【技术分析】

技术上,TF1906震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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