国债期货:市场谨慎,等待更明确信号 0509

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1906开盘100.020元,最高100.040元,最低100.000元,收盘100.015元,下跌-0.020元,跌幅-0.02%,振幅0.040元,成交54手,较昨日减少27手,持仓729手,增仓27手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘99.085元,最高99.140元,最低99.000元,收盘99.040元,上涨0.035元,涨幅0.04%,振幅0.140元,成交5989手,较昨日增加1857手,持仓18121手,减仓1304手。10年期国债期货主力合约T1906开盘96.875元,最高96.975元,最低96.815元,收盘96.905元,上涨0.115元,涨幅0.12%,振幅0.160元,成交30869手,较昨日增加2607手,持仓45029手,减仓3836手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为180007.IB,IRR为1.52%,5年期活跃CTD券为190004.IB,IRR为0.52%,10年期活跃CTD券为170018.IB,IRR为1.48%,目前R007约2.4%。
  利率债市场收益率整体小幅波动。具体来看,SKY_3M上行2BP至2.30%;中债国债收益率曲线2年期上行1BP至2.91%;SKY_10Y下行1BP至3.34%。信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行3BP至3.02%,3年期收益率下行3BP至3.86%,5年期收益率下行1BP至4.19%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行4BP至9.63%。
  货币市场方面,5月8日银行间质押式回购市场共成交40607亿元,增加1.81%。其中,隔夜收于1.60%,较前一交易日下跌20bp,7天收于2.40%,较前一交易日上涨20bp;中期方面,14天收于2.30%,较前一交易日下跌12bp;长期方面,1个月收于2.80%,较前一交易日下跌33bp。3个月收于3.40%,较前一交易日上涨8bp。
  
【财经资讯】
  5月8日,央行公告,2019年5月8日,人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。
  中国4月出口(以美元计)同比降2.7%,预期增1.8%,前值增14.2%;进口增4%,预期降4.5%,前值降7.6%;贸易顺差138.4亿美元,预期372.3亿美元,前值326.4亿美元。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升18个基点,报6.7596。
  沪深两市整体下行,上证综指下跌32.63点(或-1.12%)至2893.76点,深证成指下跌86.93点(或-0.96%)至9002.53点,创业板指下跌22.29点(或-1.48%)至1481.87点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1906震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906、T1906全天走势与TF1906相似。
【操作建议】
  市场谨慎,等待更明确信号。TS1906支撑位99.915元,压力位100.115元;TF1906支撑位98.840元,压力位99.240元;T1906支撑位96.615元,压力位97.195元。资金面宽裕,央行连续三日小额净投放,表明维护流动性合理充裕的态度,银存间和交易所利率均有不同程度下降,DR001最低成交报1.04%,创1月7日以来盘中新低;Shibor隔夜收1.141%,创2015年6月16日以来新低;4月中国外贸数据也低于预期,整体对于期债偏暖。但市场仍然偏谨慎,等待重要信号指引方向。
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