国债:期债或维持震荡 0211

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观点与策略】

期债或维持震荡TS1903支撑位100.240元,压力位100.440元;TF1903支撑位99.585元,压力位99.985元;T1903支撑位97.615元,压力位98.205元。财新中国1月制造业PMI降至48.3%,创近三年最低水准,显示中国制造业运行进一步放缓, 关注节后社融等金融数据会否有企稳迹象。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1903开盘100.405元,最高100.410元,最低100.340元,收盘100.340元,下跌-0.040元,跌幅-0.04%,振幅0.070元,成交11手,较昨日减少20手,持仓546手,减仓7手。5年期国债期货主力合约TF1903开盘99.910元,最高99.925元,最低99.785元,收盘99.785元,下跌-0.090元,跌幅-0.09%,振幅0.140元,成交2751手,较昨日减少1530手,持仓15141手,减仓484手。10年期国债期货主力合约T1903开盘98.055元,最高98.120元,最低97.900元,收盘97.910元,下跌-0.145元,跌幅-0.15%,振幅0.220元,成交25569手,较昨日减少12232手,持仓52286手,减仓1476手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160002.IBIRR1.64%5年期活跃CTD券为180009.IBIRR-2.93%10年期活跃CTD券为160023.IBIRR-1.77%,目前R0072.3%

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M稳定在2.21%;中债国债收益率曲线2年期下行1BP2.58%SKY_10Y稳定在3.10%。信用债收益率小幅下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率下行3BP2.94%3年期收益率下行3BP3.53%5年期收益率下行2BP3.86%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率下行1BP9.59%

货币市场方面,21日银行间质押式回购市场共成交16541亿元,减少21.02%。其中,隔夜收于2.05%,较前一交易日下跌25bp7天收于2.30%,较前一交易日下跌59bp;中期方面,14天收于2.75%,较前一交易日下跌17bp;长期方面,1个月收于3.13%,较前一交易日下跌0bp3个月收于3.00%,与上一交易日持平。

 

【财经资讯】

21日,央行公开市场开展800亿元14天期逆回购操作。

中国20191月财新服务业PMI53.6,预期53.4,前值53.9;财新综合PMI50.9,前值52.2

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬56个基点,结束4日连涨,报6.7081

沪深两市整体上涨,上证综指上涨33.66点(或1.30%)至2618.23点,深证成指上涨204.78点(或2.74%)至7684.00点,创业板指上涨43.28点(或3.52%)至1271.27点。

【技术分析】

技术上,TF1903下跌,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标处于超买区。TS1903T1903全天走势与TF1903相似。

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