国债:期债或震荡走势 0110

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【观点与策略】

期债或震荡走势TS1903支撑位100.300元,压力位100.500元;TF1903支撑位99.605元,压力位100.005元;T1903支撑位97.995元,压力位98.585元。李总理昨日主持召开国务院常务会议,决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施,并要求部署加快发行和用好地方政府专项债券,包括此前的降准,都是为了扶助实体经济,债市流动性或仅为短期泛滥,银行间和交易所短端利率都有不小反弹。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1903开盘100.430元,最高100.435元,最低100.360元,收盘100.400元,下跌-0.010元,跌幅-0.01%,振幅0.075元,成交115手,较昨日减少68手,持仓930手,增仓2手。5年期国债期货主力合约TF1903开盘99.855元,最高99.855元,最低99.685元,收盘99.805元,下跌-0.030元,跌幅-0.03%,振幅0.170元,成交5527手,较昨日减少912手,持仓15990手,减仓109手。10年期国债期货主力合约T1903开盘98.350元,最高98.390元,最低98.120元,收盘98.290元,下跌-0.120元,跌幅-0.12%,振幅0.270元,成交49151手,较昨日增加3983手,持仓62056手,减仓2287手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160007.IBIRR2.08%5年期活跃CTD券为180023.IBIRR-1.99%10年期活跃CTD券为160023.IBIRR4.72%,目前R0072.3%

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M上行3BP2.34%SKY_10Y下行1BP3.11%信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率下行1BP2.91%3年期收益率下行3BP3.55%5年期收益率维持在3.80%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率下行10BP9.67%

货币市场方面,19日银行间质押式回购市场共成交37014亿元,增加7.26%。其中,隔夜收于1.90%,较前一交易日上涨52bp7天收于2.30%,较前一交易日上涨10bp;中期方面,14天收于2.45%,较前一交易日上涨3bp;长期方面,1个月收于3.00%,较前一交易日下跌3bp3个月收于2.70%,较前一交易日下跌22bp

 

【财经资讯】

19央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,19日不开展逆回购操作

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬124个基点,报6.8526

沪深两市涨跌互现,上证综指上涨17.88点(或0.71%)至2544.34点,深证成指上涨56.28点(或0.76%)至7447.93点,创业板指下跌0.99点(或-0.08%)至1262.52点。

 

【技术分析】

技术上,TF1903下跌,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标处于超买区。TS1903T1903全天走势与TF1903相似。

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