大商所关于行权业务优化的通知

各会员单位:

 

为提升行权相关业务操作便利性,我所对双向期权持仓对冲平仓、行权后双向期货持仓对冲平仓、履约后双向期货持仓对冲平仓等功能的操作方式进行优化,现通知如下:

 

1. 本所交易接口支持对冲功能。对于已按照《关于升级交易接口并验证测试的通知》(大商所发〔2018525号)升级的会员单位,在每个交易日的交易时间以及到期日15:00-15:30,可以通过交易系统提交“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”、“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请;对于未升级的会员单位,可以继续通过本所会员服务系统提交以上申请,操作时间同上;

 

2. 优化“取消自动行权”功能的操作方式。“取消自动行权”采用单独提交申请的方式,不再采用提交“申请数量为0的行权申请”的方式;

 

3. 申请“行权后双向期货持仓对冲平仓”,须主动申请行权并选择“行权后双向期货持仓对冲平仓”。对于自动申请行权建立的期货持仓,不执行对冲处理;

 

4. 申请“履约后双向期货持仓对冲平仓”需按交易编码单独设置,不再提供“所有其他未设置客户”的批量设置功能,现有按交易编码的设置仍然有效,其余按未设置处理;

 

5. 部分结算报表结构调整。本所会员服务系统中“结算报表-期权执行表”等报表增加“投/保”字段,对于已升级的会员单位,直接采用相应报表进行结算,对于未升级的会员单位,采用本所会员服务系统提供的兼容版报表进行结算。

 

请各会员单位做好相关准备,确保业务平稳运行。

 

特此通知。

 

 

 

大连商品交易所

 

20181225

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