国债期货:或难有趋势性机会 1109

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1812开盘99.830元,最高99.960元,最低99.830元,收盘99.945元,上涨0.065元,涨幅0.07%,振幅0.130元,成交-211手,较昨日减少211手,持仓1840手,减仓109手。5年期国债期货主力合约TF1812开盘98.450元,最高98.600元,最低98.410元,收盘98.570元,上涨0.115元,涨幅0.12%,振幅0.190元,成交5138手,较昨日减少789手,持仓13463手,减仓876手。10年期国债期货主力合约T1812开盘95.920元,最高96.155元,最低95.865元,收盘96.095元,上涨0.140元,涨幅0.15%,振幅0.290元,成交34604手,较昨日增加662手,持仓48730手,减仓3330手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为160002.IB,IRR为3.15%,5年期活跃CTD券为160014.IB,IRR为4.26%,10年期活跃CTD券为180019.IB,IRR为3.02%,目前R007约2.5%。
  利率债市场收益率整体小幅波动。具体来看,SKY_3M稳定在2.28%;SKY_10Y稳定在3.48%。信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行3BP至3.22%,3年期收益率上行1BP至4.00%,5年期收益率维持在4.23%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行4BP至10.04%。
  货币市场方面,11月8日银行间质押式回购市场共成交34505亿元,增加5.23%。其中,隔夜收于2.30%,较前一交易日上涨19bp,7天收于2.50%,较前一交易日上涨38bp;中期方面,14天收于2.30%,较前一交易日下跌16bp;长期方面,1个月收于2.80%,与上一交易日持平。3个月收于3.50%,较前一交易日下跌19bp。
  
【财经资讯】
  11月8日,央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月8日不开展逆回购操作。
  中国10月出口(以人民币计)同比增长20.1%,预期14.2%,前值17%;进口增长26.3%,预期17.7%,前值17.4%。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬98个基点,报6.9163。
  沪深两市小幅下跌,上证综指下跌5.71点(或-0.22%)至2635.63点,深证成指下跌54.02点(或-0.70%)至7698.02点,创业板指下跌16.18点(或-1.20%)至1329.59点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1812上涨,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标接近超买区。TS1812、T1812全天走势与TF1812相似。
【操作建议】
  期债或难有趋势性机会。TS1812支撑位99.845元,压力位100.045元;TF1812支撑位98.375元,压力位98.765元;T1812支撑位95.805元,压力位96.385元。中国10月出口(以人民币计)同比增长20.1%,进口增长26.3%,在贸易摩擦阴影下,外贸数据仍超预期;另外,政府继续密集发声,支持民营企业,宽信用有望加速,我们认为期债难有趋势性机会。
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