国债期货:期债下方支撑明显 0711

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【观点与策略】

期债下方支撑明显。TF1809支撑位97.830元,压力位98.420元;T1809支撑位95.255元,压力位95.825元。昨日统计局公布的数据显示,中国6CPI同比上涨1.9%PPI同比增4.7%,基本符合预期,通胀快速上行压力不大,对目前的边际货币宽松不会造成制约。总体我们认为在20日均线支撑下,期债或有一定反弹。

 

昨日国债期市

5年期国债期货主力合约TF1809开盘98.050元,最高98.175元,最低98.030元,收盘98.125元,下跌-0.020元,跌幅-0.02%,振幅0.145元,成交5238手,较昨日增加818手,持仓19407手,增仓131手。10年期国债期货主力合约T1809开盘95.420元,最高95.635元,最低95.370元,收盘95.540元,下跌-0.005元,跌幅-0.01%,振幅0.265元,成交35403手,较昨日增加3742手,持仓61692手,增仓1467手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为160025.IBIRR3.02%10年期活跃CTD券为170010.IBIRR3.60%,目前R0072.7%

昨日利率债市场小幅波动。具体来看,SKY_3M下行1BP2.44%SKY_10Y稳定在3.54%

货币市场方面,710日银行间质押式回购市场共成交30958亿元,减少1.57%。其中,隔夜收于2.65%,较前一交易日下跌35bp7天收于2.70%,较前一交易日上涨30bp;中期方面,14天收于3.00%,较前一交易日上涨3bp;长期方面,1个月收于3.60%,较前一交易日下跌5bp3个月收于5.60%,较前一交易日上涨56bp

 

【财经资讯】

710央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,不开展公开市场操作。当日有300亿元逆回购到期,净回笼300亿元

中国6PPI同比上涨4.7%,增速创年内新高,前值4.1%

中国6CPI同比上涨1.9%,前值1.8%

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升134个基点,报6.6259

沪深两市小幅上涨,上证综指上涨12.52点(或0.44%)至2827.63点,深证成指上涨44.81点(或0.49%)至9205.43点,创业板指上涨11.05点(或0.70%)至1592.98点。

 

【技术分析】

技术上,TF1809震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于中轨。T1809全天走势与TF1809相似。

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