国债期货:避险情绪成为期债短期主要驱动力 0709

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【昨日国债期市】
  5年期国债期货主力合约TF1809开盘98.330元,最高98.390元,最低98.115元,收盘98.190元,下跌-0.165元,跌幅-0.17%,振幅0.275元,成交7387手,较昨日增加1485手,持仓19579手,增仓159手。10年期国债期货主力合约T1809开盘95.810元,最高95.895元,最低95.470元,收盘95.605元,下跌-0.235元,跌幅-0.25%,振幅0.425元,成交40570手,较昨日增加6705手,持仓61411手,增仓542手。
【昨日国债现市】
  5年期活跃CTD券为160006.IB,IRR为1.73%,10年期活跃CTD券为160023.IB,IRR为2.70%,目前R007约3.54%。
  昨日利率债市场涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行5BP至2.66%;SKY_10Y上行2BP至3.51%。
  货币市场方面,7月6日银行间质押式回购市场共成交30565亿元,增加10.71%。其中,隔夜收于2.25%,较前一交易日下跌25bp,7天收于3.54%,较前一交易日上涨74bp;中期方面,14天收于2.60%,较前一交易日下跌7bp;长期方面,1个月收于3.30%,较前一交易日下跌3bp。3个月收于4.20%,较前一交易日下跌25bp。
  
【财经资讯】
  7月6日,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,不开展公开市场操作。当日有1100亿元逆回购到期,净回笼1100亿元。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬156个基点,报6.6336。
  沪深两市小幅上涨,上证综指上涨13.35点(或0.49%)至2747.23点,深证成指上涨49.16点(或0.55%)至8911.34点,创业板指上涨8.63点(或0.56%)至1541.31点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1809下跌,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于中轨。T1809全天走势与TF1809相似。
【操作建议】
  避险情绪成为期债短期主要驱动力。TF1809支撑位97.895元,压力位98.485元;T1809支撑位95.320元,压力位95.890元。A股走势成为左右期债短期走势的主要因素,上周五股市午前快速反弹,期债同时出现快快速回落,有极强的负相关关系,联动性也极强。另外,信用债方面,两只债券盘中大跌遭上交所临停,其中一只收盘跌幅超过30%,信用债可能再次出现危机。总体我们认为,期债偏多格局仍未破坏,短期休整后,期债或维持偏强走势。
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