国债期货:期债或维持偏强走势 0706

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【观点与策略】

期债或维持偏强走势TF1809支撑位98.060元,压力位98.650元;T1809支撑位95.545元,压力位96.115元。中美贸易摩擦进入实质性阶段,对双方经济都将造成负面影响。美国对中国第一批合计340亿美元商品的征收关税措施将于今日生效,中国此前也表示将对美国商品对等征税,从中国6月官方制造业PMI分项来看,出口订单分项指数报49.8%,已经回落至50%下方的萎缩区间,贸易摩擦的负面影响正逐步显现,从短期避险情绪上和长期基本面上都将助推期债上行。总体我们认为,期债或维持偏强走势。

 

昨日国债期市

5年期国债期货主力合约TF1809开盘98.405元,最高98.455元,最低98.330元,收盘98.355元,上涨0.055元,涨幅0.06%,振幅0.125元,成交5902手,较昨日减少362手,持仓19420手,减仓558手。10年期国债期货主力合约T1809开盘95.910元,最高96.040元,最低95.790元,收盘95.830元,上涨0.055元,涨幅0.06%,振幅0.250元,成交33865手,较昨日增加4657手,持仓60869手,减仓1746手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为080023.IBIRR7.98%10年期活跃CTD券为170004.IBIRR3.05%,目前R0072.8%

昨日利率债市场涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行5BP2.66%SKY_10Y上行2BP3.51%

货币市场方面,75日银行间质押式回购市场共成交28342亿元,增加8.63%。其中,隔夜收于2.50%,较前一交易日上涨40bp7天收于2.80%,较前一交易日下跌30bp;中期方面,14天收于2.80%,较前一交易日下跌7bp;长期方面,1个月收于3.40%,较前一交易日下跌8bp3个月收于5.60%,较前一交易日上涨47bp

 

【财经资讯】

75银行体系流动性总量处在较高水平,今日不开展逆回购操作。因今日有1400亿元逆回购到期,当日实现净回笼1400亿元

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬98个基点,报6.6595

沪深两市整体下跌,上证综指下跌25.25点至2733.88点,深证成指下跌173.31点至8862.18点,创业板指下跌32.93点至1532.68点。

 

【技术分析】

技术上,TF1809上涨,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于中轨。T1809全天走势与TF1809相似。

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