国债期货:或维持偏强走势 0703

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【昨日国债期市】
  5年期国债期货主力合约TF1809开盘98.390元,最高98.560元,最低98.305元,收盘98.555元,上涨0.100元,涨幅0.10%,振幅0.255元,成交4798手,较昨日减少1809手,持仓21137手,减仓311手。10年期国债期货主力合约T1809开盘95.960元,最高96.140元,最低95.830元,收盘96.090元,上涨0.125元,涨幅0.13%,振幅0.310元,成交29589手,较昨日减少11193手,持仓61895手,增仓1903手。
【昨日国债现市】
  5年期活跃CTD券为130018.IB,IRR为6.67%,10年期活跃CTD券为080013.IB,IRR为5.05%,目前R007约2.8%。
  昨日利率债市场整体下行。具体来看,SKY_3M下行19BP至2.82%;SKY_10Y下行1BP至3.47%。
  货币市场方面,7月2日银行间质押式回购市场共成交20830亿元,增加40.52%。其中,隔夜收于2.85%,较前一交易日下跌32bp,7天收于2.80%,较前一交易日下跌120bp;中期方面,14天收于3.60%,较前一交易日下跌20bp;长期方面,1个月收于4.10%,较前一交易日下跌9bp。3个月收于5.20%,较前一交易日上涨21bp。
  
【财经资讯】
  7月2日,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,不开展公开市场操作。当日有200亿元逆回购到期,净回笼200亿元。
  中国6月官方制造业PMI回落至51.5,非制造业PMI为55,创1月以来新高。中国6月财新制造业PMI为51,预期51,前值51.1,连续13个月站稳荣枯线上方。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升9个基点,报6.6157。
  沪深两市大幅下跌,上证综指下跌71.86点(或-2.52%)至2775.56点,深证成指下跌199.67点(或-2.13%)至9179.80点,创业板指下跌18.34点(或-1.14%)至1588.37。
  
【技术分析】
  技术上,TF1809上涨,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于中轨。T1809全天走势与TF1809相似。
【操作建议】
  期债或维持偏强走势。TF1809支撑位98.260元,压力位98.850元;T1809支撑位95.800元,压力位96.380元。昨日A股单边下挫,上证指数创出阶段新低,午后加速下跌,市场避险情绪迅速抬升,期债受益上涨,收盘价再创新高。叠加货币政策或有进一步宽松的预期,期债或维持偏强走势。
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