国债期货:货币政策宽松预期强烈,期债多头热情释放 0702

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【昨日国债期市】
  5年期国债期货主力合约TF1809开盘98.320元,最高98.545元,最低98.320元,收盘98.390元,上涨0.115元,涨幅0.12%,振幅0.225元,成交6607手,较昨日增加1489手,持仓21448手,增仓561手。10年期国债期货主力合约T1809开盘95.865元,最高96.160元,最低95.850元,收盘95.875元,上涨0.150元,涨幅0.16%,振幅0.310元,成交40782手,较昨日增加7278手,持仓59992手,减仓147手。
【昨日国债现市】
  5年期活跃CTD券为180009.IB,IRR为2.94%,10年期活跃CTD券为160023.IB,IRR为4.78%,目前R007约4%。
  昨日利率债市场整体下行。具体来看,SKY_3M下行12BP至3.01%;SKY_10Y下行5BP至3.48%。
  货币市场方面,6月29日银行间质押式回购市场共成交15020亿元,减少30.20%。其中,隔夜收于3.17%,较前一交易日上涨97bp,7天收于4.00%,较前一交易日下跌65bp;中期方面,14天收于4.50%,较前一交易日下跌12bp;长期方面,1个月收于4.50%,与上一交易日持平。3个月收于4.30%,较前一交易日下跌17bp。
  
【财经资讯】
  6月29日,央行进行800亿元7天逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,净回笼200亿元。本周累计净回笼3700亿元。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬206个基点,报6.6166。
  沪深两市整体上涨,上证综指上涨60.52点(或2.17%)至2847.42点,深证成指上涨307.74点(或3.39%)至9379.47点,创业板指上涨63.05点(或4.08%)至1606.71点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1809上涨,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于中轨。T1809全天走势与TF1809相似。
【操作建议】
  货币政策宽松预期强烈,期债多头热情释放。TF1809支撑位98.095元,压力位98.685元;T1809支撑位95.585元,压力位96.165元。上周五国债期货高开高走,盘中创14个月新高。央行在货币政策委员会第二季度例会上称,对流动性表述从合理稳定转为合理充裕,市场预期货币政策有进一步宽松。基本面上,中国6月官方制造业PMI回落至51.5,非制造业PMI为55,经济继续保持缓慢下降。总体,我们认为期债或保持偏强走势。
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