国债期货:人民币汇率连续贬值或对期债造成压力 0628

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【观点与策略】

人民币汇率连续贬值或对期债造成压力。TF1809支撑位97.890元,压力位98.480元;T1809支撑位95.275元,压力位95.845元。昨日统计局公布数据显示,中国5月规模以上工业企业利润同比增21.1%,比4月回落0.8%,依然保持较快增速,关注近期PMI数据公布。值得关注的是,受贸易战和美元强势影响,人民币近期连续下跌,人民币兑美元跌至6.60左右,两个月跌幅超过5%,汇率贬值压力增大可能造成资金流出,或对期债造成压力。

 

昨日国债期市

5年期国债期货主力合约TF1809开盘98.010元,最高98.210元,最低98.000元,收盘98.185元,上涨0.125元,涨幅0.13%,振幅0.210元,成交6095手,较昨日增加1581手,持仓20604手,增仓490手。10年期国债期货主力合约T1809开盘95.200元,最高95.650元,最低95.200元,收盘95.560元,上涨0.225元,涨幅0.24%,振幅0.450元,成交37692手,较昨日增加5725手,持仓60105手,增仓1737手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为160006.IBIRR4.27%10年期活跃CTD券为170025.IBIRR4.14%,目前R0074%

昨日信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA1年期收益率上行1BP4.62%3年期收益率稳定于4.65%5年期收益率下行1BP4.76%

货币市场方面,627日银行间质押式回购市场共成交25632亿元,增加0.88%。其中,隔夜收于2.70%,较前一交易日下跌15bp7天收于4.00%,较前一交易日下跌370bp;中期方面,14天收于4.55%,较前一交易日下跌43bp;长期方面,1个月收于6.00%,较前一交易日上涨6bp3个月收于4.70%,较前一交易日上涨18bp

 

【财经资讯】

627央行进行600亿元7天逆回购操作,当日有2100亿元逆回购到期,净回笼1500亿元

5月规模以上工业企业利润同比增21.1%,前值21.9%

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬389个基点,报6.5569

沪深两市整体下跌,上证综指下跌31.33点(或-1.10%)至2813.18点,深证成指下跌170.71点(或-1.83%)至9168.66点,创业板指下跌18.69点(或-1.19%)至1546.23点。

 

【技术分析】

技术上,TF1809上涨,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于中轨。T1809全天走势与TF1809相似。

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