国债期货:金融数据低于预期,期债或受益上行 0613

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【观点与策略】

金融数据低于预期,期债或受益上行。TF1809支撑位97.090元,压力位97.670元;T1809支撑位94.065元,压力位94.635元。5M2货币供应同比增8.3%,预期8.5%;中国5月社会融资规模增量7608亿元,比上年同期少3023亿元,预期1.3万亿元,金融数据不及预期,尤其是社融数据,社融与M2缺口的不断收敛,下半年经济下行压力较大,这也是稳货币紧信用货币政策下的必然反应,期债或提振上行。

 

昨日国债期市

5年期国债期货主力合约TF1809开盘97.505元,最高97.520元,最低97.365元,收盘97.380元,下跌-0.180元,跌幅-0.18%,振幅0.155元,成交5498手,较昨日增加1489手,持仓17169手,减仓19手。10年期国债期货主力合约T1809开盘94.670元,最高94.670元,最低94.340元,收盘94.350元,下跌-0.350元,跌幅-0.37%,振幅0.330元,成交29882手,较昨日增加6118手,持仓51506手,增仓381手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为130018.IBIRR1.85%10年期活跃CTD券为170018.IBIRR3.20%,目前R0073.3%

昨日利率债市场整体上行。具体来看,SKY_3M上行1BP2.94%SKY_10Y上行4BP3.69%

货币市场方面,612日银行间质押式回购市场共成交29837亿元,减少1.23%。其中,隔夜收于2.61%,较前一交易日下跌29bp7天收于3.30%,与上一交易日持平;中期方面,14天收于3.90%,较前一交易日上涨11bp;长期方面,1个月收于6.00%,与上一交易日持平。3个月收于4.70%,较前一交易日上涨2bp

 

【财经资讯】

612央行进行500亿元7天、200亿元14天、300亿元28天逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期,净投放300亿元

中国5月新增人民币贷款11500亿元,预期12000亿元,前值11800亿元。M2货币供应同比增8.3%,预期8.5%,前值8.3%5月社会融资规模增量为7608亿元,比上年同期少3023亿元。5月末社会融资规模存量为182.14万亿元,同比增长10.3%

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬57个基点,报6.4121

沪深两市整体上涨,上证综指上涨27.02点(或0.89%)至3079.80点,深证成指上涨139.93点(或1.38%)至10315.28点,创业板指上涨24.15点(或1.43%)至1712.77点。

 

【技术分析】

技术上,TF1809下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向上,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于超卖位置。T1809全天走势与TF1809相似。

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