股指期货:期指反弹力度或减弱 区间思路 0613

日期�?t:PrintInfo attr="LASTMODIFYDATE" format="d:yyyy-MM-dd" />

【观点与策略】

今日期指或延续震荡,反弹力度或有所减弱。IF主力合约IF1806支撑位37873772点,阻力位38493864点;IH主力合约IH1806支撑位26652651点,阻力位26912705点;IC主力合约IC1806支撑位56305573点,阻力位57445801点。中国5月信贷增长放缓,去杠杆成效显著。新增社融较预期腰斩;表内承接表外的力度亦有限,加重市场对后期经济预期的忧虑,关注是否有进一步的放松预期。中兴通讯股票今天复牌,对于美国是否实施对华关税的问题,美国商务部长罗斯说“拭目以待”,并表示寻求恢复处罚中兴通讯的法案并非定案,因仍需国会最终批准。中国取消QFIIRQFII本金锁定期,有利于增加A股市场吸引力。美国5月通胀升至6年最高水平,增强了美联储渐进加息的前景。北京时间周四凌晨美联储将公布利率决策,料加息25个基点,关注鲍威尔新闻发布会。预计市场延续震荡,反弹力度或较昨日减弱,操作上以区间思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2018/6/14    10:00

5月工业生产、投资、消费数据

2018/6/15     9:30

国家统计局发布大中城市住宅销售价格报告

 

 

【国际】

时间

事件

613-14

美联储议息会议,14230分鲍威尔发布会

2018/6/14    19:45

欧央行公布利率决议

2018/6/15

美国公布500亿对中国商品关税清单

2018/6/15    11:00

日央行公布利率决议

 

财经资讯

612日新闻联播汇总

1、开放、融通、互利、共赢——习近平主席上合组织青岛峰会重要讲话引起热烈反响。

2、李克强在湖南考察时强调,加快新旧动能转换,增强发展内生动力。

3、我国绿色金融改革初见成效。

4、我国交付世界最大级别集装箱船。

55月份人民币贷款增加1.15万亿元。

6、国家市场监管总局要求各地加强安全监管。

72017年知识产权综合发展指数发布。

8、朝美领导人在新加坡举行会晤,双方签署联合声明。

 

社融“腰斩”!中国5月信贷数据全线走低

中国5月新增人民币贷款 11500亿人民币,预期 12000亿人民币,前值 11800亿人民币。

中国5月社会融资规模增量 7608亿人民币, 22个月新低,预期 13000亿人民币,前值由 15600亿人民币 修正为 15605亿人民币。

中国5M2货币供应同比 8.3%,预期 8.5%,前值 8.3%

中国5M1货币供应同比 6%,预期 7.3%,前值 7.2%

中国5M0货币供应同比 3.6%,预期 4.6%,前值 4.5%

 

临近税期高峰,中国央行重启资金净投放

612日,在月度税期高峰即将到来之际,央行重启公开市场操作,实施流动性净投放300亿元,终结了此前连续三日的净回笼。市场人士指出,未来几日税期因素影响料加大,叠加法定准备金缴款影响,短期流动性供求压力加大,料央行将维持一定的操作力度,给予必要的流动性支持。

 

外管局:取消QFII资金汇出20%比例要求,QFII可委托托管人办理相关资金汇出。

取消QFIIRQFII本金锁定期要求,QFIIRQFII可根据投资情况汇出本金。

允许QFIIRQFII开展外汇套期保值,对冲境内投资的汇率风险。

 

中国证券市场上周新增投资者数24.69万,前值为24.71万,环比减少0.08%

 

美国5CPI速评

美国5CPI环比小幅上涨,主要是汽油成本上涨速度放缓。5CPI同比上涨2.8%,为20122月以来最大升幅,部分在于油价上涨。剔除波动较大的食品和能源部分,核心CPI环比上涨0.2%,主要是新车价格反弹和医疗保健成本的上涨;核心CPI同比上涨2.2%,创下20172月以来最大升幅。此次通胀数据就在周三美联储会议前,市场普遍预计美联储将在年内第二次加息。

 

隔夜外盘回顾

纳指首次收于7700点上方,投资者在欧美央行决议声明发布前交投谨慎

标普500指数收涨4.85点,涨幅0.17%,报2786.85点。

道琼斯工业平均指数收跌1.58点,跌幅0.01%,报25320.73点。

纳斯达克综合指数收涨43.87点,涨幅0.57%,连续第三个交易日收涨,报7703.79点。

 

富时泛欧绩优300指数收跌0.01%,报1516.15点。

欧洲STOXX 600指数收跌0.11%,报387.53点。

德国DAX 30指数微幅收跌,报12842.30点。

法国CAC 40指数收跌0.38%,报5453.37点。

意大利富时MIB指数收涨0.15%,报22119.76点。

富时意大利综合股价银行指数收涨0.23%,报10220.54点。

西班牙IBEX 35指数收涨0.16%,报9914.40点。

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.48%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       沪深两市双双高开,沪指盘中一度下挫至3035.09点,创出近一年新低,随后白酒、煤炭等板块崛起护盘,沪指涨幅逐渐扩大;创业板指重新站上1700点。午后贵州茅台发力上攻,股价再破800元大关,创历史新高。多股闪崩跌停。截止收盘,沪指报3079.80点,涨0.89%,深成指报10315.28点,涨幅1.38%;创指报1712.77点,涨幅1.43%。从盘面上看,燃料乙醇、白酒、百度概念、环保、乳业、家电、汽车整车、煤炭等板块涨幅居前,海南、自由贸易港、次新股、有色等板块跌幅居前。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

12日,沪深两市A股净流入资金108.68亿元,11日,沪深两市A股净流出资金157.44亿元,资金再度转为净流入;12日,沪深300净流入资金105.96亿元,11日,沪深300净流出资金1.04亿元,资金再度转为净流入;12日,中证500指净流入资金28.76亿元,11日,中证500指净流出资金27.22亿元,资金再度转为净流入。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD金叉后红柱放大。KDJ指标金叉。布林通道开口略有扩大,走势偏强的IFIH K线已经突破中轨压制,整体态势有转强迹象。

 

 

期货市场监控中心|国泰君安证券|国泰君安(香港)|国联安基金|国泰君安创新投资| 友情链接:
版权所有© 2018 国泰君安期货有限公司

国泰君安期货

微信订阅号

国泰君安微期货

微信服务号