国债期货:原油价格高企,期债或弱势震荡 0516

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【观点与策略】

原油价格高企,期债或弱势震荡。TF1809支撑位97.385元,压力位97.975元;T1806支撑位93.760元,压力位94.320元。昨日央行在发放抵押补充贷款(PSL801亿元的基础上,开展了中期借贷便利(MLF)操作1560亿元,市场流动性保持中性。值得注意的是,原油价格强势,OPEC月报上调原油需求增速预期,布油冲击80美元关口,通胀压力重启,我们认为期债或弱势震荡。

 

昨日国债期市

5年期国债期货主力合约TF1809开盘97.670元,最高97.745元,最低97.490元,收盘97.680元,下跌-0.095元,跌幅-0.10%,振幅0.255元,成交8226手,较昨日增加2019手,持仓8406手,减仓1446手。10年期国债期货主力合约T1806开盘93.945元,最高94.095元,最低93.740元,收盘94.040元,下跌-0.085元,跌幅-0.09%,振幅0.355元,成交34708手,较昨日增加6570手,持仓22459手,减仓2930手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为130005.IBIRR7.42%10年期活跃CTD券为160010.IBIRR3.63%,目前R0072.8%

昨日利率债市场收益率整体小幅波动。具体来看,SKY_3M上行2BP2.72%SKY_10Y稳定在3.69%

货币市场方面,514日银行间质押式回购市场共成交27943亿元,增加11.79%。其中,隔夜收于2.80%,较前一交易日下跌70bp7天收于2.80%,较前一交易日上涨10bp;中期方面,14天收于3.30%,较前一交易日上涨3bp;长期方面,1个月收于4.80%,较前一交易日上涨7bp3个月收于4.40%,较前一交易日下跌3bp

 

【财经资讯】

514央行公告,514日,在发放抵押补充贷款(PSL801亿元的基础上,人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作1560亿元,无逆回购操作。当日无逆回购到期,有1560亿MLF到期

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升179个基点,报6.3345

沪深两市涨跌互现,上证综指上涨10.77点(或0.34%)至3174.03点,深证成指上涨37.16点(或0.35%)至10671.46点,创业板指下跌3.80点(或-0.21%)至1830.98点。

 

【技术分析】

技术上,TF1806震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向上,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于超卖位置。T1806全天走势与TF1806相似。

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