国债期货:经济数据回落,提振期债 0416

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【昨日国债期市】
  5年期国债期货主力合约TF1806开盘96.990元,最高97.090元,最低96.915元,收盘97.065元,上涨0.105元,涨幅0.11%,振幅0.175元,成交8319手,较昨日增加1164手,持仓18687手,减仓627手。10年期国债期货主力合约T1806开盘93.765元,最高93.945元,最低93.660元,收盘93.880元,上涨0.110元,涨幅0.12%,振幅0.285元,成交43616手,较昨日增加7280手,持仓47534手,增仓269手。
【昨日国债现市】
  5年期活跃CTD券为130005.IB,IRR为7.42%,10年期活跃CTD券为160010.IB,IRR为3.63%,目前R007约2.8%。
  昨日利率债市场收益率整体小幅波动。具体来看,SKY_3M受189915带动下行4BP至2.68%;SKY_10Y受180004带动稳定在3.71%。
  货币市场方面,4月13日银行间质押式回购市场共成交26224亿元,减少1.76%。其中,隔夜收于2.56%,较前一交易日下跌34bp,7天收于2.80%,较前一交易日上涨10bp;中期方面,14天收于3.70%,较前一交易日上涨19bp;长期方面,1个月收于3.85%,较前一交易日上涨1bp。3个月收于4.18%,较前一交易日下跌0bp。
  
【财经资讯】
  4月13日,央行公告称,受税期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平,今日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期,本周累计净回笼1000亿。
  央行网站4月13日公布数据显示,中国3月新增贷款11200亿元人民币,预期11909亿元,前值8393亿元。
  M2同比增长8.2%,预期增8.9%,前值增8.8%。
  3月社会融资规模增量为1.33万亿元,上年同期2.12万亿元,预期1.8万亿元;一季度社会融资规模增量累计为5.58万亿元,比上年同期少1.33万亿元。
  按人民币计,中国3月进口同比增5.9%,预期7.5%,前值-0.2%。中国3月出口同比降2.7%,预期11.8%,前值44.5%。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬64个基点,结束3日连涨,报6.2898。
  沪深两市整体上涨,上证综指下跌21.11点(或-0.66%)至3159.05点,深证成指下跌39.93点(或-0.37%)至10687.02点,创业板指下跌2.30点(或-0.13%)至1824.59点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1806上涨,截止收盘日K线收于10日和20日线上方,目前5日、10日和20日线向上,K线位于布林带下轨,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于脱离超卖位置。T1806全天走势与TF1806相似。
【操作建议】
  经济数据回落,提振期债。TF1806支撑位96.775元,压力位97.355元;T1806支撑位93.600元,压力位94.160元。3月进出口数据和M2等金融数据不及预期,中国3月出口同比降2.7%,M2同比增长8.2%,3月社会融资规模增量为1.33万亿元,经济有回落压力,期债或有所提振,但在利率债供给上升,加上中美贸易摩擦的不确定,期债价格大幅上涨难度较大。
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