国债期货:或震荡格局不变 0209

日期�?t:PrintInfo attr="LASTMODIFYDATE" format="d:yyyy-MM-dd" />
【昨日国债期市】
  5年期国债期货主力合约TF1803开盘96.070元,最高96.110元,最低95.855元,收盘95.885元,下跌-0.115元,跌幅-0.12%,振幅0.255元,成交10422手,较昨日增加1914手,持仓14295手,减仓1706手。10年期国债期货主力合约T1806开盘92.200元,最高92.265元,最低91.825元,收盘91.825元,下跌-0.285元,跌幅-0.31%,振幅0.440元,成交20694手,较昨日增加8218手,持仓32230手,增仓2516手。
【昨日国债现市】
  5年期活跃CTD券为130005.IB,IRR为7.42%,10年期活跃CTD券为160010.IB,IRR为3.63%,目前R007约3.2%。
  昨日利率债收益率整体小幅波动。今日早盘进出口行债续发1、3、5年期,招标利率整体下行;今日午后国开续发1、2、3年,新发10年期,招标利率涨跌互现。截止日终,SKY整体波动在3BP以内;国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动在5BP以内。
  具体来看,SKY_3M受189906带动稳定在3.26%;SKY_1Y受180003带动稳定在3.4%;SKY_3Y受180002带动稳定在3.62%;SKY_5Y受180001带动稳定在3.82%;SKY_7Y受170027带动稳定在3.87%;SKY_10Y受180004带动上行1BP至3.88%;30年期国债收益率受170022带动上行2BP至4.33%。
  货币市场方面,2月8日银行间质押式回购市场共成交31332亿元,增加8.24%。其中,隔夜收于2.56%,与上一交易日持平,7天收于3.20%,较前一交易日上涨50bp;中期方面,14天收于3.85%,较前一交易日下跌14bp;长期方面,1个月收于4.60%,较前一交易日上涨10bp。3个月收于4.25%,较前一交易日上涨1bp。
  
【财经资讯】
  2月8日,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收现金投放等因素的影响,2月8日不开展公开市场操作。今日无逆回购到期。
  海关总署上午公布的数据显示,中国1月进口(按人民币计)同比增30.2%,预期5.3%,前值0.9%;出口增6%,预期2.6%,前值7.4%;贸易顺差1358亿元,前值3619.8亿元。
  
【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升190个基点,报6.2882,为2015年8月11日以来新高。
  沪深两市宽幅震荡,上证综指下跌47.21点(或-1.43%)至3262.05点,深证成指上涨125.62点(或1.23%)至10372.59点,创业板上涨25.03点(或1.55%)至1641.43点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1803下跌,截止收盘日K线收于10日和20日线下方,目前5日、10日和20日线向下,K线位于布林带下轨,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于脱离超卖位置。T1803全天走势与TF1803相似。
【操作建议】
  期债或震荡格局不变。TF1803支撑位95.595元,压力位96.175元;T1806支撑位91.550元,压力位92.100元。经济方面,中国1月进口同比增30.2%,出口增6%,进出口数据明显超预期走好。监管方面,北京银监局召开2018年北京银行业监督管理工作会议,会议表示同业业务、通道业务等仍将是今年的监管的重点。另外,美债收益再次抬升,目前10年期美债收益率已突破2.85%。总体我们认为节前期债或维持低位震荡。
期货市场监控中心|国泰君安证券|国泰君安(香港)|国联安基金|国泰君安创新投资| 友情链接:
版权所有© 2018 国泰君安期货有限公司