国债期货:或下跌未止 0112

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【昨日国债期市】
  5年期国债期货主力合约TF1803开盘96.200元,最高96.240元,最低95.985元,收盘96.045元,下跌-0.195元,跌幅-0.20%,振幅0.255元,成交12570手,较昨日增加2758手,持仓41639手,减仓1465手。10年期国债期货主力合约T1803开盘92.340元,最高92.410元,最低92.015元,收盘92.130元,下跌-0.265元,跌幅-0.29%,振幅0.395元,成交39029手,较昨日增加3488手,持仓62747手,增仓1887手。
【昨日国债现市】
  5年期活跃CTD券为130005.IB,IRR为7.42%,10年期活跃CTD券为160010.IB,IRR为3.63%,目前R007约3.3%。
  昨日利率债收益率整体小幅上行。今日早盘进出口行债续发3、5年期,招标利率整体上行;午后国开债续发5、7年期,招标利率整体上行。截止日终, SKY整体波动1-3BP;国开债收益率曲线整体波动1-5BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-6BP。
  具体来看,SKY_3M受189901带动上行2BP至3.37%;SKY_1Y稳定在3.57%;SKY_3Y受170023带动上行2BP至3.67%;SKY_5Y受170021带动上行2BP至3.86%;SKY_7Y受170027带动稳定在3.89%;SKY_10Y受170025带动上行3BP至3.95%;30年期国债收益率受170022带动稳定在4.36%。
  货币市场方面,1月10日银行间质押式回购市场共成交28709亿元,增加0.67%。其中,隔夜收于2.70%,较前一交易日下跌30bp,7天收于3.30%,较前一交易日上涨50bp;中期方面,14天收于3.30%,较前一交易日下跌11bp;长期方面,1个月收于4.19%,较前一交易日下跌1bp。3个月收于5.30%,较前一交易日上涨13bp。
  
【财经资讯】
  1月10日,央行周四进行300亿7天、300亿14天逆回购操作,当日300亿逆回购到期,单日净投放300亿。
  
【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升60个基点,报6.5147,结束两日连贬。
  沪深两市小幅上涨,上证综指上涨3.51点(或0.10%)至3425.34点,深证成指上涨27.12点(或0.24%)至11464.20点,创业板指上涨13.15点(或0.73%)至1804.23点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1803下跌,截止收盘日K线收于10日和20日线下方,目前5日、10日和20日线向下,K线位于布林带下轨,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于脱离超卖位置。T1803全天走势与TF1803相似。
【操作建议】
  期债或下跌未止。TF1803支撑位95.755元,压力位96.335元;T1803支撑位91.855元,压力位92.405元。资金面收敛、监管担忧加重、通胀预期增强、海外国债收益率快速上行等多重因素重压下,昨日国债期货明显收跌,银行间现券收益率明显上行,10年国开债活跃券收益率一举升破5%,创2014年9月12日以来新高。各国央行逐渐退出刺激的预期升温,昨夜欧美等债市再度下跌,加上监管尚未落地,我国国债期货今日或将延续下跌。
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