早籼稻期货

早籼稻保证金制度

    早籼稻期货合约的最低交易保证金标准为期货合约价值的5%。

    期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的“一般月份”(交割月前一个月份以前的月份)、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个期间依次管理。

    一般月份期货合约按持仓量的不同,适用不同的交易保证金标准。具体见下表:

双边持仓量(N万手)    

      

        交易保证金标准

   品种

N≤30

30<N≤40

40<N≤50

N>50

强麦、一号棉、早籼稻

5%

7%

10%

12%

(N表示某一月份期货合约的双边持仓总量,单位:万手)

    交割月前一个月份期货合约按上旬、中旬和下旬的不同,分别适用不同的交易保证金标准。具体见下表:

品种

交割月前一个月

上旬

中旬

下旬

强麦、硬麦、一号棉、

菜籽油、白糖、PTA、早籼稻

8%

15%

    25%

 

    某期货合约按结算价计算的价格变化,连续四个交易日(即D1、D2、D3、D4交易日)累计涨(跌)幅(N)达到期货合约规定涨(跌)幅的3倍或者连续五个交易日(即D1、D2、D3、D4、D5交易日)累计涨(跌)幅(N)达到期货合约规定涨(跌)幅的3.5倍的,交易所有权提高交易保证金标准;提高交易保证金标准的幅度不高于期货合约当时适用的交易保证金标准的3倍。

N的计算公式如下:

N=(Pt—P0)/P0×100%  t=4,5

P0为D1交易日前一交易日结算价

Pt为t交易日结算价,t=4,5

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