股指期货:期指或偏弱震荡 0811

日期:2017-08-11

【观点与策略】

今日期指或弱势震荡整理走势。IF主力合约IF1708支撑位36803665点,阻力位37483763点;IH主力合约IH1708支撑位25952580点,阻力位26242637点;IC主力合约IC1708支撑位61856100点,阻力位63006355点。国内市场基本面变量有限,外围市场地缘紧张局势升级,股市高位回调打压风险偏好,成指数调整催化剂。近期将发布7月宏观及金融数据,市场将根据最新数据分析经济走势前景,在数据发布前指数或延续震荡整理走势,操作上以区间思路为宜,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

【国内】

 

 

08/10-15

 

央行将择机公布上月货币信贷数据

08/14

10:00

上月工业增加值、投资、消费数据

08/16

 

银行结售汇数据

08/27

9:30

上月工业企业利润

08/31

9:00

8月官方制造业PMI

 

财经资讯

810日新闻联播汇总:“墨子号”实现三大目标,量子通信领跑世界

1、深入推进供给侧结构性改革:改革发力,新动能成长按下“快进键”,提及工业机器人、轨道交通产业集群、无人机、纺织业、人造血管等。

2、“墨子号”实现三大目标,量子通信领跑世界。

3、俞正声率中央代表团一分团慰问包头各族干部群众,视察包头钢铁集团稀土钢板材厂,考察稀土技术研发情况。

4、江苏:让美丽与发展同行。

5、勤俭节约,遏制舌尖上的浪费。

6、国产纪录片精品迭出,正能量强劲。

7、朝鲜称中旬完成对关岛包围打击方案。

8、中日执政党交流机制第六次会议举行。

 

发改委:去产能让煤炭企业利润同比增逾1400亿,推动煤炭去产能工作再上新台阶

发改委10日撰文指出,伴随煤炭去产能的不断深入,企业经营状况明显好转。今年前6个月,全国规模以上煤炭企业利润总额1474.8亿元,比去年同期增加了1403.1亿元。下一步,将突出抓住处置“僵尸企业”牛鼻子,统筹抓好产能退出、职工安置、资产处置、债务处置、兼并重组、转型升级、优化布局等重点工作,确保全面完成全年目标任务。

 

中钢协:钢材期货大涨并非供需所致 部分机构对去产能等存在过度解读

中钢协邀请部分钢企、期交所、期货公司、钢铁电商及信息咨询公司等代表共同研究分析“异动”原因。代表一致认为,当前钢材期货价格大涨并非市场需求拉动或供给减少所致,而是一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查以及2+26城市大气污染防治计划过度解读,甚至误读。与会的钢企代表一致表示,考虑到市场供需关系及下游用户承受能力,不会任意抬价,也不愿钢价大幅波动。

 

首批上市银行半年报登场,银行上半年并无“缩表”迹象

平安银行、华夏银行以及常熟银行810日发布上半年业绩报告,率先开启上市银行业绩披露大幕。从半年报数据来看,三家银行在盈利方面保持稳健态势,不良资产也处在可控之中。同时,在金融去杠杆、严监管背景下,三家银行并未“缩表”,资产与负债都保持了增长。

 

隔夜外盘回顾

标普500收跌1.41%;道琼斯跌超200点,跌幅0.93%,创5月来最大单日跌幅;纳斯达克跌幅2.13%

 

欧洲泛欧绩优300收跌1.11%,德国DAX 30收跌1.15%,法国CAC 40收跌0.59%,英国富时100收跌1.44%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       10日,沪深两市早盘低开后出现小幅上冲,但成交量未能接力,股指快速跳水,跌幅一度超过1%,三大股指全线飘绿,午后指数小幅回升,但个股依旧跌多涨少。截至收盘,沪指报3261.75,跌0.42%,创指报1753.67,跌0.53%。从盘面上看,租售同权、白酒、机场航运居板块涨幅榜前列,钢铁、分散染料、煤炭居板块跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

10日,沪深两市A股净流出资金469.41亿元,9日,沪深两市A股净流出资金147.05亿元,资金持续净流出;10日,沪深300净流出资金94.53亿元,9日,沪深300净流出资金63.46亿元,资金持续净流出;10日,中证500指净流出资金11.88亿元,9日,中证500指净流出资金37.67亿元,资金持续净流出。10日,上证50指净流出资金116.22亿元,9日,上证50指净流入资金3.01亿元,资金持续净流入。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡回调走势,跌破各均线支撑。IFIH合约MACD绿柱收窄。KDJ指标有所回升。IC先抑后扬,MACD绿柱放大,KDJ死叉后回落,布林通道开口缩窄,整体上属于偏弱震荡走势。

 

16  IF当月合约60分钟K线图:

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

17  IH当月合约60分钟K线图:

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

18  IC当月合约60分钟K线图:

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

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