白糖小幅上涨 期权成交平稳 20170811

【成交行情概况】

标的物情况:

今日国内白糖期货合约SR801小幅上涨,收盘于6233,上涨了0.48%,今日成交量为491006手,持仓量较上一交易日上升,为694302手。

期权方面:

白糖期权全天总成交量为11968手,昨日成交量为11024手,总成交额和总持仓量分别达到16578300元和77544手。其中, SR801期权合约成交量为9202,持仓量为50230手。

 

【波动率分析】

白糖SR801期权合约的整体隐含波动率;平稳。其中看涨期权隐含波动率为12%左右,看跌期权隐含波动率在16%左右。

P/C比率分析】

从白糖SR801期权合约统计看,成交量P/C比为0.96,持仓量P/C比为0.68

根据P/C持仓量数据对比来看,SR801期权合约的CallPut的持仓量相对集中的行权价位在60006500,显示震荡区间在6000-6500

【投资策略建议】

白糖期货止跌企稳,预计后市震荡为主,可考虑卖出宽跨式策略。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白糖期权日报图表

1:白糖期权1709合约行情统计

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2:白糖期权合约信息统计

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

1:白糖期权1709合约隐含波动率微笑

 

2:白糖期权隐含波动率期限结构

 

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2:白糖期权合约波动率(%)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

3:白糖SR709期权合约P/C比率

 

4:不同月份白糖期权合约P/C比率

 

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

5.白糖 SR709期权合约看涨-看跌期权持仓量对比

 

6.白糖看涨/看跌期权持仓量对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

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