中国期货保证金监控中心发布农产品期货指数

时间:2014-03-27

    2014年3月17日,中国期货保证金监控中心正式发布“中国农产品期货指数”(CFMMC China Agricultural Products Futures Index,简称CAFI)。该指数的发布,标志着我国商品期货市场权威指数体系的建设迈入新的阶段。

  中国期货保证金监控中心是由中国证监会批准,国内四家期货交易所出资设立的非营利性监管支持和市场服务机构。该中心负责期货市场的统一开户、保证金安全监控和市场运行监测监控等职能,实现了我国期货市场数据的大集中。近年来,随着我国期货市场的快速稳步发展,内在结构的不断优化,运行质量显著提升,特别是关系国计民生的主要大宗商品期货品种陆续上市及平稳运行,商品期货市场对宏观经济运行情况的反映,对相关行业产业运行信息的反映都到了有效的集中释放阶段。监控中心为履行社会公益职能,进一步推动期货市场服务国民经济,充分扩大期货价格的影响力,加大了商品指数的研发和推广力度,旨在以商品价格指数这一直观的形式,综合反映商品价格水平和宏观经济运行状况,为国家经济主管部门、各类产业企业、科研机构和市场投资者提供及时、准确和权威的价格信息。

  据介绍,监控中心依托数据优势,近年来在商品指数开发和市场分析方面积累了丰富的经验。自2011年以来,监控中心在证监会期货监管部门的指导下,与相关国家部委和科研机构合作开展了商品指数对CPI的预测研究工作,取得了较好效果。2013年3月,监控中心发布的“中国商品综合指数”也引起了市场的广泛关注和肯定。

  此次监控中心发布的“中国农产品期货指数”,其编制方法完全遵循客观公允原则。在对指数样本海量真实数据测试和检验的基础上,结合我国期货市场的内在运行规律,监控中心最终确定了专业、科学的编制方案。“中国农产品期货指数”纳入了郑州、大连两家商品交易所上市的运行成熟且流动性好的11个农产品期货品种,基期选择2012年1月10日,基点为1000。品种权重完全基于期货市场信息,以各品种前3年年内日均持仓金额占比进行加权平均,每年1月的第五个交易日进行权重调整。指数价格选取各品种主力合约价格。合约换月时,以新主力合约连续3日持仓最大确认、5日更替为原则,进行合约展期。

  监控中心本次发布的“中国农产品期货指数”下辖互斥及交叉两个子指数体系,包含油脂、粮食、软商品、饲料、油脂油料、谷物六个子指数,为市场个性化需求提供参考。该指数系列目前静态运行,在监控中心网站(www.cfmmc.com)发布,每日更新一次,待监控中心的指数实时运算系统建成后将升级为实时发布。监控中心表示欢迎各类金融机构、媒体和研究机构与其开展指数合作。

  据了解,中国期货保证金监控中心将把商品指数的开发和推广作为长期重点工作,在全面规划监控中心指数开发体系,建立完备的指数运行维护及管理机制的同时,将加快后续指数的编制发布和分析研究工作,力争成为国内权威的商品指数发布机构,更好地服务监管、服务产业、服务广大投资者。

文章来源:和讯期货

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